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2016 | Seminarkatalog | Finanzen

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Kompaktseminar

Kompaktseminar Marktpreisrisiken mit Vertiefung Zinsänderungsrisiken Zielgruppe Ihr Nutzen Das Seminar wendet sich sowohl an Fach- und Führungskräfte als auch an (Quer-)Einsteiger aus ALM, Treasury, Risikound Bankcontrolling, Revision, Prüfungsgesellschaften und Verbänden sowie Rechenzentralen. Sie erhalten kompakt einen fundierten Überblick über die Messung und Steuerung von Marktpreisrisiken sowie entscheidungsrelevanten Kennzahlen mit dem Schwerpunkt der Zinsänderungsrisiken und der Risiken aus impliziten Optionen. Im Seminar wird auf die Zinsänderungs-, Aktienkurs-, Währungs- und Spreadrisiken sowie optionale Bestandteile eingegangen. Neben Normal-Case- werden Worst-Case-Risiken zur Berücksichtigung von Stress-Situationen vorgestellt. Vor- und Nachteile einer integrierten Messung werden im Kontext insbesondere der Aggregation und Limitierung kritisch diskutiert. Wir werfen gemeinsam den Blick über den Tellerrand der Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch, um auch über Aktien-, Währungs- oder Spreadrisiken und deren Integration zu sprechen. Zudem sollen im Themenumfeld der Zinsänderungsrisiken spezifische Fragestellungen wie z. B. die Abbildung von Kapitalmarktfloatern, der Umgang mit statistischen Korrektur-Cashflows oder die Berücksichtigung optionaler Elemente behandelt werden; ebenso Sonderaspekte wie z. B. das Für und Wider einer Integration von Pensionsrückstellungen. 34 I Kompaktseminar Marktpreisrisiken mit Vertiefung Zinsänderungsrisiken

Seminarinhalt Aufsichtsrechtliche und prozessuale Aspekte ergänzen die Themen. In Diskussionen können Fragen der praktischen Umsetzung gemeinsam besprochen werden. > Aktueller Überblick zu den aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen > Risikomaße und entscheidungsrelevante Kennzahlen > Einordnung zu weiteren Risikoarten > Wahl eines passenden Risikomessmodells > Parametrisierung Vertiefend – zum Beispiel: - Kapitalmarktfloater - Implizite Optionen und andere optionale Bestandteile - Pensionsrückstellungen > Steuerung und Steuerungsinstrumente > Integrierte versus getrennte Messung, Risikoaggregation und Portfoliooptimierung Termin: 08. November 2016 Referenten: Rainer Alfes, Dr. Sven Heumann, Klaus Stechmeyer-Emden Seminarpreis: EUR 1.000,- zzgl. MwSt. Kompaktseminar Marktpreisrisiken mit Vertiefung Zinsänderungsrisiken I 35

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