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2016 | Seminarkatalog | Finanzen

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Identifizierung von und

Identifizierung von und Umgang mit Modellrisiken Zielgruppe Ihr Nutzen Fach- und Führungskräfte aus Treasury, Risikocontrolling und Bankcontrolling, Revision, Prüfungsgesellschaften und Verbänden. Die Messung von Risiken, beispielsweise von Marktpreis- oder Adressrisiken, macht den Einsatz von teilweise sehr komplexen Modellen erforderlich. Damit verbunden sind Modellannahmen, die die Wirklichkeit nur vereinfachend beschreiben. Dies können Normalverteilungsannahmen in einer Monte-Carlo-Simulation sein oder die Annahme, dass sich aus der Beobachtung der Vergangenheit das Risiko für die nächste Periode ableiten lässt. Des Weiteren erfordern Risikomodelle einen erheblichen Aufwand bzgl. der richtigen, zum Modell passenden Parametrisierung. Fehler in den Modellannahmen, in der Parametrisierung oder gar die Wahl eines falschen Modells können zu einem unbrauchbaren Ergebnis führen. Dieses Risiko rückt unter dem Stichwort „Modellrisiko“ zunehmend in den Fokus der Aufsicht. Im Seminar erhalten Sie einen Überblick über die wesentlichen Modellrisiken sowie die aufsichtsrechtlichen Anforderungen zum Umgang mit Modellrisiken. Die Referenten erläutern die Entstehung von Modellrisiken in einem geänderten Marktumfeld, etwa durch auftretende Negativzinsen. Anhand einer Muster-Retailbank werden exemplarisch wichtige Modellrisiken und der Umgang mit ihnen aufgezeigt. Die Validierung von Modellen wird mit einer Checkliste demonstriert, ohne auf tiefergehende quantitative Fragestellungen einzugehen. 28 I Identifizierung von und Umgang mit Modellrisiken

Seminarinhalt > Aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen > Methodische Grundlagen > Qualitative versus quantitative Sicht auf ein Modell > Anforderungen an die Parametrisierung > Gültigkeitsbereich von Modellen > Checkliste zur Validierung von Modellannahmen > Exemplarische Modellrisiken einer Muster-Retailbank Termin: 27.–28. September 2016 Referenten: Rainer Alfes, Peter Jacob Seminarpreis: EUR 1.300,- zzgl. MwSt. Identifizierung von und Umgang mit Modellrisiken I 29

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