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2016 | Seminarkatalog | Finanzen

Seit mehr als 30 Jahren verbinden wir Theorie und Praxis für Ihren Erfolg

Adress- und

Adress- und Spreadrisiken – die wesentlichen Ergebnistreiber für Banken Zielgruppe Ihr Nutzen Fach- und Führungskräfte aus Marktpreis- und Kreditrisikosteuerung und (Risiko-)Controlling, Treasury und Revision Ausgehend von den aktuellen aufsichtlichen Anforderungen werden die einzelnen Varianten für das Pricing sowie die Messung von Ausfall-, Migrations- und Spreadrisiken vorgestellt. Hierbei wird insbesondere auf die Unterscheidung zwischen Liquidations- und Going-Concern-Ansätzen in der Bewertung der Risikotragfähigkeit eingegangen. Die einzelnen Varianten werden hinsichtlich der Erfüllung der aufsichtlichen Normen bewertet und es werden Prüfungsansätze sowie Umsetzungsvorschläge erarbeitet. Dabei werden sowohl die Ansätze zur getrennten als auch zur integrierten Messung vorgestellt. Nach der Vorstellung und Diskussion der wertorientierten Verfahren zur Bewertung von Krediten und Finanzinstrumenten erhalten Sie einen detaillierten Einblick in die Funktionsweise moderner Portfoliomodelle zur Steuerung der Adressrisiken und der Spreadrisiken. Das Seminar versetzt Sie in die Lage, Pricing-Verfahren und Portfoliorisikomodelle hinsichtlich der aufsichtlichen und betriebswirtschaftlichen Eignung zu bewerten und die Ergebniskennzahlen zu interpretieren. 26 I Adress- und Spreadrisiken – die wesentlichen Ergebnistreiber für Banken

Seminarinhalt > Überblick und Einordnung > Pricing adressrisikobehafteter Positionen > Einführung in die Portfoliorisikomessung > Modelle zur Messung des Adressrisikos - Ausfallmodelle versus Mark-to-Model-Ansätze - CreditMetrics ® - CreditRisk+ ® - CreditPortfolioView ® - Parametrisierung der Modelle - Vergleich und kritische Würdigung > Integrierte Steuerung des Adressrisikos und des Spreadrisikos > Zusammenhang zur Gesamtbanksteuerung und zu den MaRisk > Diskussion aktueller Entwicklungen, Praxiserfahrungen und Ergebnisinterpretation Termin: 20.–21. September 2016 Referenten: Oxana Brenner, Stephan Vorgrimler Seminarpreis: EUR 1.300,- zzgl. MwSt. Adress- und Spreadrisiken – die wesentlichen Ergebnistreiber für Banken I 27

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