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2016 | Seminarkatalog | Finanzen

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Basisseminar

Basisseminar Zinsänderungsrisiken Zielgruppe Ihr Nutzen Das Seminar wendet sich sowohl an Fach- und Führungskräfte als auch an (Quer-)Einsteiger aus ALM, Treasury, Risikound Bankcontrolling, Revision, Prüfungsgesellschaften und Verbänden sowie Rechenzentralen. Sie erhalten einen fundierten Überblick über das Basiswissen in der Messung und Steuerung von Zinsänderungsrisiken und den zentralen, entscheidungsrelevanten Kennzahlen. Im Seminar wird der Fokus auf die Messung und Steuerung der „klassischen“ Zinsänderungsrisiken gelegt (deterministische Bestandteile). Neben Normal-Case- werden Worst-Case-Risiken zur Berücksichtigung von Stress-Situationen vorgestellt. Modellrisiken werden anhand der Methode gleitender Durchschnitte im Kontext der Abbildung variabler Geschäfte thematisiert. Im Kern geht es um die strategischen Zinsänderungsrisiken im „Anlagebuch“. Historisch niedrige Zinsen stellen für längerfristige Engagements in dieser Asset-Klasse eine Herausforderung für Messung, Steuerung sowie Ertragslage dar. Eine kleine Fallstudie rundet das vermittelte Fachwissen ab. Aufsichtsrechtliche und prozessuale Aspekte (z. B. Limitierung) ergänzen die Themen. In Diskussionen können Fragen der praktischen Umsetzung gemeinsam besprochen werden. 18 I Basisseminar Zinsänderungsrisiken

Seminarinhalt > Aktueller Überblick zu den aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen > Risikomaße und entscheidungsrelevante Kennzahlen > Einordnung zu weiteren Marktpreisrisiken und Risikoarten > Zahlungsströme als Basis einer wertorientierten Zinsbuchsteuerung > Wahl eines passenden Risikomessmodells > Parametrisierung > Backtesting > Steuerung und Steuerungsinstrumente Termin: 14.–15. Juni 2016 Referenten: Rainer Alfes, Dr. Sven Heumann, Klaus Stechmeyer-Emden Seminarpreis: EUR 1.300,- zzgl. MwSt. Basisseminar Zinsänderungsrisiken I 19

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