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02 | 2017 NEWS

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Praxisbericht

Praxisbericht Einführung des LCR-Planers und seine Verwendungsmöglichkeiten von Dr. Sven Heumann und Alexander Kregiel Seit Einführung der Meldepflicht für die Liquiditätsdeckungsquote LCR (Liquidity Coverage Ratio) zum 1. Oktober 2015 ist in der Bankenlandschaft viel passiert. Neben zahlreichen Gesprächen und Diskussionen in den einzelnen Instituten sind auch diverse individuelle Eigenlösungen zur Berechnung und insbesondere zur Planung und Vorschau der LCR entstanden. Eine Möglichkeit, solche eigenen Lösungen zu standardisieren, bietet die von BSM GmbH und msgGillardon AG konzipierte Softwarelösung zur LCR-Vorschaurechnung und LCR-Steuerung, kurz LCR-Planer (vgl. Abbildung 1). Sie besteht aus einem LCR- Adapter (msgGillardon), zuständig für die Zusammenführung der Daten aus Meldewesen und Banksteuerung, sowie dem LCR- Kompass (BSM) für die Ermittlung der LCR für die zukünftigen 366 Tage nach Meldestichtag. werden, wobei Zeit und benötige Mitarbeiterressourcen je nach Größe des Instituts beziehungsweise der Individualität der Produktpalette variieren können. LCR-Planer und seine Notwendigkeit Die Notwendigkeit einer Planung der LCR ergibt sich aus ihrer Struktur und der aufsichtsrechtlichen Bedeutung. Struktur im Einführungsprojekt Ein Projekt zur Einführung des LCR-Planers besteht im Wesentlichen aus den Teilen der betriebswirtschaftlichen Einführung und Grundlagenvermittlung, der technischen Initialisierung sowie der Daten- und Ergebnisanalyse. Abgerundet wird dieses Vorgehen durch die Prozessintegration der LCR-Planung in das Meldewesen und die Banksteuerung sowie eine nachgelagerte, abschließende Qualitätssicherung. Da die Zusammenführung der Daten aus dem Meldewesen und der Banksteuerung komplex ist, muss ausreichend Zeit für die Datenanalyse eingeplant Die LCR ist mehr als nur eine Kennzahl, die monatlich gemeldet werden muss. Sie ist eine täglich einzuhaltende Mindestkennziffer unter Stressannahmen bei einem Betrachtungshorizont von 30 Tagen und sie charakterisiert sich durch die komplexen Vorgaben, die nach Produkten beziehungsweise Gegenparteien differieren. Je nach getätigten Geschäften reagiert die Kennziffer gegebenenfalls außerordentlich volatil und erfordert eine aktive Steuerung. Darüber hinaus sind verschiedene Organisationseinheiten in den Banken und Sparkassen von den gesetzlichen Anforderungen über die Einhaltung der LCR unterschiedlich stark betroffen. Das bedeutet auch, dass das Zusammenspiel (vgl. 12 I NEWS 02/2017

Praxisbericht t Abbildung 2) von Meldewesen, Banksteuerung und Treasury intensiviert werden muss. Zudem kann die Einhaltung der Mindestanforderungen die Ertragssituation der Institute mehr oder weniger stark belasten, was eine konsequente Planung, die mit den Ertragszielen der strategischen, mittelfristigen Unternehmensplanung einhergeht, erfordert. Die strategische Planung der LCR bietet darüber hinaus – durch die Fortführung und Verwendung des Planungskreislaufes aus der Gesamtbankplanung – einen guten Einstieg in das Zusammenspiel der Daten von Meldewesen und Banksteuerung. Weiterhin bildet sie eine optimale Ausgangsbasis für die operative Betrachtung und Steuerung der LCR in einem Zeitraum von 30 Tagen nach Meldestichtag. Ziele der Einführung des LCR-Planers Mit der Einführung der strategischen LCR-Planung sind im Kern drei Ziele verbunden: 1. Verständnis und Einblicke in die Wirkungszusammenhänge der LCR, 2. Integration in die mittelfristige Unternehmensplanung, 3. Ergänzung zur Treasury-Planung. Eine Herausforderung bei der Planung und Steuerung der LCR sind die unterschiedlichen Wirkungszusammenhänge. Die Einführung des LCR-Planers bietet einen guten Einstieg in die Thematik der LCR-Berechnung und das Zusammenspiel von Zähler Quellsysteme aus Banksteuerung und Meldewesen LCR- Adapter Accessbasiert von msgGillardon > Frontend und Backend > Konsolidiert Datenquellen – fachliche und technische Sicht Importdatei BAIS LCR-Planer LCR-Kompass BAIS-Modul > Vorschaurechnung > Auswertungssichten > Integration von Maßnahmen Abbildung 1: Komponenten des LCR-Planers NEWS 02/2017 I 13

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