Aufrufe
vor 2 Jahren

02 | 2016 NEWS

  • Text
  • Anforderungen
  • Risiken
  • Planung
  • Msggillardon
  • Institute
  • Unternehmenssteuerung
  • Scrum
  • Risikomanagement
  • Banken
  • Vertriebsplanung
Wohin? - Aufsichtsrecht und Meldewesen

100% L R C LCR-Steuerung

100% L R C LCR-Steuerung Gemeinsame Softwarelösung von msgGillardon und BSM von Liane Meiss, Alexander Kregiel und Rainer Alfes Seit Einführung der Meldepflicht für die Liquiditätsdeckungsquote LCR (Liquidity Coverage Ratio) zum 1. Oktober 2015 stehen die Banken und Sparkassen vor der Herausforderung, diese Kennzahl nicht nur monatlich zu melden, sondern auch täglich einzuhalten. Wegen der zum Teil hohen Volatilität der LCR und der schwer prognostizierbaren künftigen Entwicklung ist eine vorausschauende Berechnung und Steuerung erforderlich. In der NEWS-Ausgabe 1/2016 1 wurde beschrieben, mit welcher Intention die LCR von der Aufsicht eingeführt wurde. Die Autoren erläuterten, wie Institute mit Softwareunterstützung die Komplexität der Kennzahl in den Griff bekommen, die LCR vorausschauend steuern und möglichst GuV-schonend einhalten können. Daran anknüpfend wird in diesem Artikel die Software- und Beratungslösung vorgestellt, die msgGillardon und BSM zu diesem Zweck gemeinsam entwickelt haben. Anhand einer Beispielrechnung wird der Prozess der LCR-Vorschau mit Interpretation der Ergebnisse und der Simulation von Steuerungsmaßnahmen illustriert. Gemeinsames Vorgehen Bereits zu Beginn des Jahres 2015 haben die beiden Schwesterfirmen msgGillardon AG und BSM GmbH das Konzept für eine gemeinsame Softwarelösung zur LCR-Vorschaurechnung und LCR-Steuerung erarbeitet. 1 Siehe hierzu: Alfes, Schmaltz, LCR-Steuerung, Verbindung von Meldewesen und Banksteuerung, NEWS 01/2016. Schnell war klar, dass die vorausschauende Berechnung und Steuerung der LCR das Meldewesen mit der Banksteuerung ver- 8 I NEWS 02/2016

Unternehmenssteuerung t binden werden. Die Kennzahl muss auch für die Zukunft mit der Exaktheit einer Meldung ermittelt werden. Zusätzlich muss die Planung aus der Banksteuerung in die Vorschau integriert werden. Die Lösung muss also in doppelter Hinsicht konsistent sein, was auch ein Umdenken bei den Verantwortlichen für die Steuerung der Kennzahl erfordert. Die Berechnung unter Szenarien und das Berücksichtigen von Maßnahmen ist in der Banksteuerung üblich und muss in einer Software zur LCR-Steuerung ebenfalls umgesetzt sein. Die Lösung verwendet standardisierte Input-Schnittstellen und kann deshalb auch in Instituten eingesetzt werden, die nicht über BAIS melden oder die das Neugeschäft nicht mit THINC planen. Ein wesentlicher Aspekt der Lösung ist, dass zum aktuellen Stichtag die LCR des Meldewesens getroffen wird. Darauf aufbauend berechnet die LCR-Steuerung taggenau die Entwicklung der LCR für die kommenden Tage bis hin zu einem Planungshorizont von einem Jahr. Daher sollte die neue Lösung die Kompetenz von BSM für Meldewesen und LCR-Methodik mit der Kompetenz von msgGillardon für Planung und Banksteuerung verbinden. Es ist einerseits eine besondere Herausforderung, ehemals weitgehend getrennte Welten wie Meldewesen und Banksteuerung zusammenzuführen und in einer gemeinsamen Lösung zu integrieren. Andererseits bietet das Vorgehen eine Blaupause für künftige Projekte mit dem Ziel, schrittweise eine konsistente Plattform für Meldewesen und Banksteuerung zu konzipieren. Dieser Ansatz entspricht den aufsichtsrechtlichen Entwicklungen, beispielsweise bei den Anforderungen zur Meldung von Refinanzierungsplänen 2 und Liquiditätsablaufbilanzen 3 , sowie den im Basel-Papier BCBS 239 4 formulierten Grundsätzen. Der Verantwortliche für die LCR-Steuerung sieht unmittelbar, wo die zukünftigen Werte interne oder regulatorische Limite unterschreiten. Er kann Stressfälle simulieren und die Auswirkung von Maßnahmen, beispielsweise Asset-Tausch, Repos oder Reverse Repos, berechnen. Berechnungsprozess Die Berechnung der LCR-Vorschau basiert auf zwei Teilkomponenten: dem Datenadapter und der LCR-Steuerung (siehe Abbildung 1). Der Datenadapter ermöglicht in verschiedenen Ausprägungen die Verknüpfung der LCR-Steuerung mit unterschiedlichen Softwarelösung LCR-Steuerung Die Softwarelösung LCR-Steuerung verarbeitet sowohl die Informationen zur LCR-Meldung aus der Meldewesenanwendung BAIS von BSM als auch die Planungen für Normal Case oder Stresssituationen aus der msgGillardon-Banksteuerungslösung THINC. Datenadapter THINC-BAIS Datenaufbereitung, Zuordnung, Neugeschäft zu LCR-Kategorien, Erfassung von Korrekturpositionen 2 EBA: Leitlinien der EBA für harmonisierte Definitionen und Vorlagen für Finanzierungspläne von Kreditinstituten nach ESRB/2012/2, Empfehlung Absatz 4, Juni 2014. 3 EBA: Implementing Technical Standards on additional liquidity monitoring metrics (ALMM), Final draft, 24.07.2014. 4 Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht: BCBS 239 – Grundsätze für die effektive Aggregation von Risikodaten und die Risikoberichterstattung, Januar 2013. Softwarelösung LCR-Steuerung Abbildung 1: Teilkomponenten zur Berechnung der LCR-Vorschau NEWS 02/2016 I 9

msg

01 | 2018 public
02 | 2017 public
01 | 2017 public
02 | 2016 public
01 | 2016 public
02 | 2015 public
01 | 2015 public
01 | 2014 public
01 | 2014 msg systems study
01 | 2015 msg systems Studienband
Future Utility 2030
Lünendonk® Trendstudie
Digitale Transformation | DE
Digital Transformation | EN
DE | inscom 2014 Report
EN | inscom 2014 Report

msgGillardon

03 | 2016 NEWS
02 | 2016 NEWS
01 | 2016 NEWS
03 | 2015 NEWS
02 | 2015 NEWS
01 | 2015 NEWS
02 | 2014 NEWS
01 | 2014 NEWS
02 | 2013 NEWS
01 | 2012 NEWS
02 | 2011 NEWS
01 | 2010 NEWS
MaRisk
01 | 2017 banking insight
01 | 2015 banking insight
01 | 2014 banking insight
01 | 2013 banking insight
01 | 2012 banking insight
02 | 2011 banking insight
01 | 2011 banking insight
01 | 2010 banking insight
2016 | Seminarkatalog | Finanzen

Über msg



msg ist eine unabhängige, international agierende Unternehmensgruppe mit weltweit mehr als 6.000 Mitarbeitern. Sie bietet ein ganzheitliches Leistungsspektrum aus einfallsreicher strategischer Beratung und intelligenten, nachhaltig wertschöpfenden IT-Lösungen für die Branchen Automotive, Banking, Food, Insurance, Life Science & Healthcare, Public Sector, Telecommunications, Travel & Logistics sowie Utilities und hat in über 35 Jahren einen ausgezeichneten Ruf als Branchenspezialist erworben.

Die Bandbreite unterschiedlicher Branchen- und Themenschwerpunkte decken im Unternehmensverbund eigenständige Gesellschaften ab: Dabei bildet die msg systems ag den zentralen Kern der Unternehmensgruppe und arbeitet mit den Gesellschaften fachlich und organisatorisch eng zusammen. So werden die Kompetenzen, Erfahrungen und das Know-how aller Mitglieder zu einem ganzheitlichen Lösungsportfolio mit messbarem Mehrwert für die Kunden gebündelt. msg nimmt im Ranking der IT-Beratungs- und Systemintegrationsunternehmen in Deutschland Platz 7 ein.


© 2018 by msg systems ag - powered by yumpu Datenschutz | Impressum