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02 | 2016 NEWS

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Wohin? - Aufsichtsrecht und Meldewesen

u Aufsichtsrecht und

u Aufsichtsrecht und Meldewesen Meldewesen Im Meldewesen ist in erster Linie das Update zu AnaCredit zu erwähnen. AnaCredit Das „Analytical Credit Data Set”, kurz AnaCredit, wurde weitgehend konkretisiert. Die Bundesbank hat für Deutschland die ersten Meldungen der Phase-1-Inhalte zum Juni 2017 angesetzt: Diese Phase umfasst Buchkredite, Einlagen und vertraglich eingeschlossene Verbindlichkeiten. Nach dem heutigen Stand wird die zweite Phase ab Januar 2019 Finanzderivate, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und außerbilanzielle Positionen umfassen. Ab Juni 2019 kommen in der dritten Phase schließlich Wohnungsbaudarlehen (an Privatpersonen) und Kredite (keine Konsumenten- oder Wohnungsbaukredite) hinzu. Im Vergleich zum ersten Draft enthält die Meldung nur noch 101 Attribute statt über 150. Des Weiteren werden lediglich die meldepflichtigen Kreditgeber sowie die Spezifikation der Kreditnehmer innerhalb der ersten Phase gelistet. Tabelle 3 zeigt den wesentlichen Aufbau der Meldung nach aktuellem Stand. Eine frühzeitige Analyse der Prozess- und IT-Anforderungen ist empfehlenswert. Vergleichbarkeit und die Offenlegung der ECL-Ansätze in einer Übergangsphase, beginnend ab dem 31. Dezember 2015. Der Fokus liegt hierbei auf qualitativer Offenlegung [quantitative Offenlegung für die „spätesten“ IFRS9-Institute in der Übergangsphase sollten auf „vertraubaren“ Daten und jährlichen Reports (basierend spätestens auf Basis 2017) beruhen]. Ebenfalls Betonung finden die „Sensitivity Disclosures“, deren Sinn in der Offenlegung der „key drivers“ der relevanten Veränderung der Kreditrisiken besteht. Für IFRS-pflichtige Institute sind diese Anforderungen so früh wie möglich in den IFRS9-Umsetzungsprojekten zu berücksichtigen. Ansprechpartner Holger Dürr Partner Risikosteuerung, Adressen & quantitative Methoden, Business Consulting > +49 (0) 151 / 54329488 > holger.duerr@msg-gillardon.de IFRS IFRS Im Umfeld IFRS stehen insbesondere die Themen rund um die Veränderungen der Risikovorsorge und der erwarteten Kreditverluste aktuell im Fokus der Veröffentlichungen: „Impact of expected credit loss approaches on bank risk disclosures“ Die Enhanced Disclosure Task Force (EDTF) hat am 30. November 2015 einen Report – „Impact of Expected Credit Loss Approaches on Bank Risk Disclosures“ – veröffentlicht. Dieser enthält Erläuterungen zur Anwendung des Expected-Credit-Loss-Ansatzes (ECL) in den bankeigenen jährlichen Reports und gilt ab dem 1. Januar 2018. Die EDTF betont dabei die Anforderungen an die hohe Qualität, Informationen zum Thema Aufsichtsrecht und Meldewesen finden Sie zukünftig auch unter www.msggillardon.de/news-aufsichtsrecht Weitere Themen: > Mapping von Ratingagenturen > CVA Risiko unter SREP > außervertragliche Kreditunterstützungen 50 I NEWS 02/2016

Themen und Termine t Termine Konferenzen 21.06.20166 Frankfurt a. M. Trendkonferenz Bankplanung im Fokus der Aufsicht 28.09.2016 Frankfurt a. M. Trendkonferenz Aufsichtsrecht/Meldewesen 15.–17.11.2016 Frankfurt a. M. FI-Forum 2016 22.–23.11.2016 Köln msgGillardon Sparkassenkonferenz Finanzseminare 2016 01.–02.06.2016 neu: Prüfung der Gesamtbanksteuerung 14.–15.06.2016 Basisseminar Zinsänderungsrisiken 21.–23.06.2016 Adressrisikoparameter PD, LGD und CCF 30.06.–01.07.2016 Liquiditätsrisikomanagement 06.–07.07.2016 neu: Aktuelle Herausforderungen von CRR, CRD IV und MaRisk 20.–21.09.2016 Adress- und Spreadrisiken — die wesentlichen Ergebnistreiber für Banken 27.–28.09.2016 Identifizierung von und Umgang mit Modellrisiken 18.10.2016 Finanzmathematische Grundlagen und Statistik 25.–26.10.2016 Geschäftsfeldsteuerung und Vertriebssteuerung: Das Kerngeschäft rückt in den Mittelpunkt 08.11.2016 Kompaktseminar Marktpreisrisiken mit Vertiefung Zinsänderungsrisiken > Infos und Anmeldung unter: www.msg-gillardon.de/veranstaltungen

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