Aufrufe
vor 2 Jahren

02 | 2016 NEWS

  • Text
  • Anforderungen
  • Risiken
  • Planung
  • Msggillardon
  • Institute
  • Unternehmenssteuerung
  • Scrum
  • Risikomanagement
  • Banken
  • Vertriebsplanung
Wohin? - Aufsichtsrecht und Meldewesen

u Unternehmenssteuerung

u Unternehmenssteuerung Datenadapter 1 2 Befüllung Datenadapter Manuelle Anpassungen > Istgeschäft (fest und variabel): Bestandsinformationen und CFs > Neugeschäft: Bestandsinformationen und CFs > Zuordnung zur LCR-Kategorie > Korrektur der Anlieferung > Ergänzung um Zusatzpositionen > Parametrisierung 3 Export an die LCR-Steuerung > Datenanlieferung an die LCR-Steuerung > Möglichkeit, eine ergänzende Planung (Prolongation und Neugeschäft) vorgeben zu können LCR-Steuerung 4 5 Berechnung der LCR Integration von Maßnahmen > Ermittlung der Ist-Kennzahl LCR zum aktuellen Zeitpunkt > LCR ohne Neugeschäft (LCR Clean) > LCR mit Neugeschäft (LCR im Going Concern) > Integration von gängigen Maßnahmen (u. a. Kauf und Verkauf HQLA, Repo und Reverse Repo) > Ermittlung der LCR nach Maßnahme Abbildung 2: Prozessschritte zur Berechnung der LCR-Vorschau Vorsystemen. Er macht die Auswertungskomponente LCR- Steuerung somit von den Vorsystemen THINC und BAIS weitgehend unabhängig. Im Folgenden werden die wesentlichen Prozessschritte skizziert, die für die LCR-Vorschaurechnung und die Steuerung der Kennzahl notwendig sind (siehe Abbildung 2). Über definierte Eingangsschnittstellen erhält der Datenadapter für das Istgeschäft (fest und variabel) auf Einzelgeschäftsebene die Bestandsinformationen, die Cashflows und die Zuordnung zur LCR-Kategorie. Zusätzlich werden über den Datenadapter für das Neugeschäft Bestandsinformationen und Cashflows, also die Planabläufe gemäß Produktplanung aus der Banksteuerung, integriert. Da die Planung nicht auf Einzelgeschäftsebene, sondern auf Planpositionen erfolgt, ordnet der Datenadapter dem Neugeschäft automatisch LCR-Kategorien zu. Diese Zuordnung erfolgt proportional zu der Aufteilung, die aus dem Istgeschäft bekannt ist. Über eine Dialogoberfläche des Datenadapters können Anwender angelieferte Geschäfte korrigieren und Zusatzpositionen erfassen, beispielsweise für maschinell nicht zur Verfügung stehende Positionen. Die Ergebnisse der Verarbeitung im Datenadapter werden an die Teilkomponente LCR-Steuerung weitergegeben. In der LCR-Steuerung können Anwender bei Bedarf alternativ zum Vorsystem eine grobe Planung von Prolongationen und Neugeschäft erfassen. In der Softwarelösung LCR-Steuerung wird die Vorschau für die LCR ohne und mit Neugeschäft (LCR Clean beziehungsweise LCR im Going Concern) berechnet. 10 I NEWS 02/2016

Unternehmenssteuerung t Für eine sinnvolle Steuerung der Kennzahl ist es wichtig, dass in dieser Komponente auch Maßnahmen erfasst werden können. Es stehen Erfassungsdialoge (siehe Abbildung 3) für die wichtigsten Maßnahmen zur Verfügung, mit denen ein Treasurer Einfluss auf die Höhe der Liquiditätsdeckungsquote nehmen kann: Kauf und Verkauf von HQLA 5 , unbesicherte Aufnahmen und Anlagen, besicherte Aufnahmen (Repo) und besicherte Anlagen (Reverse Repo) sowie Collateral Swaps. 5 HQLA: High Quality Liquid Assets – erstklassige liquide Aktiva. Die Ergebnisse der Vorschaurechnung werden für 366 Tage tabellarisch und grafisch aufbereitet und angezeigt. So ist die Wirkung von Fälligkeiten, Prolongationen, Neugeschäft und Maßnahmen auf die Entwicklung der LCR unmittelbar ersichtlich und gut nachvollziehbar. Beispielrechnung Anhand einer Beispielrechnung werden im Folgenden der Prozess der LCR-Vorschau, die Bedeutung von Planszenarien und die Simulation von Steuerungsmaßnahmen illustriert. Der Rechnung Abbildung 3: Maßnahmen zur Steuerung der LCR NEWS 02/2016 I 11

msg

01 | 2018 public
02 | 2017 public
01 | 2017 public
02 | 2016 public
01 | 2016 public
02 | 2015 public
01 | 2015 public
01 | 2014 public
01 | 2014 msg systems study
01 | 2015 msg systems Studienband
Future Utility 2030
Lünendonk® Trendstudie
Digitale Transformation | DE
Digital Transformation | EN
DE | inscom 2014 Report
EN | inscom 2014 Report

msgGillardon

02 | 2018 NEWS
03 | 2016 NEWS
02 | 2016 NEWS
01 | 2016 NEWS
03 | 2015 NEWS
02 | 2015 NEWS
01 | 2015 NEWS
02 | 2014 NEWS
01 | 2014 NEWS
02 | 2013 NEWS
01 | 2012 NEWS
02 | 2011 NEWS
01 | 2010 NEWS
MaRisk
01 | 2017 banking insight
01 | 2015 banking insight
01 | 2014 banking insight
01 | 2013 banking insight
01 | 2012 banking insight
02 | 2011 banking insight
01 | 2011 banking insight
01 | 2010 banking insight
2018 | Seminarkatalog | Finanzen

Über msg



msg ist eine unabhängige, international agierende Unternehmensgruppe mit weltweit mehr als 6.000 Mitarbeitern. Sie bietet ein ganzheitliches Leistungsspektrum aus einfallsreicher strategischer Beratung und intelligenten, nachhaltig wertschöpfenden IT-Lösungen für die Branchen Automotive, Banking, Food, Insurance, Life Science & Healthcare, Public Sector, Telecommunications, Travel & Logistics sowie Utilities und hat in über 35 Jahren einen ausgezeichneten Ruf als Branchenspezialist erworben.

Die Bandbreite unterschiedlicher Branchen- und Themenschwerpunkte decken im Unternehmensverbund eigenständige Gesellschaften ab: Dabei bildet die msg systems ag den zentralen Kern der Unternehmensgruppe und arbeitet mit den Gesellschaften fachlich und organisatorisch eng zusammen. So werden die Kompetenzen, Erfahrungen und das Know-how aller Mitglieder zu einem ganzheitlichen Lösungsportfolio mit messbarem Mehrwert für die Kunden gebündelt. msg nimmt im Ranking der IT-Beratungs- und Systemintegrationsunternehmen in Deutschland Platz 7 ein.


© 2018 by msg systems ag - powered by yumpu Datenschutz | Impressum