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02 | 2014 NEWS

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Praxisbericht

Praxisbericht Risikomanagement mit THINC in der Porsche Bank, Salzburg von Hartwig Springenschmid (Porsche Bank), Rainer Alfes und Christoph Morzeck Die Porsche Bank AG ist ein Kfz-Finanzdienstleistungsunternehmen der Porsche Holding mit Sitz in Salzburg. Ihr Geschäft wächst stetig, sowohl im Heimatmarkt Österreich als auch in den zugehörigen Landesgesellschaften. Deshalb stand die Porsche Bank im Jahre 2011 vor der Aufgabe, die alten, überwiegend auf Excel basierenden Lösungen für das Risikomanagement und die Ertragssteuerung durch eine neue und zeitgemäße Standardsoftware zu ersetzen. Die Lösung sollte modular aufgebaut sein und somit eine schrittweise Umsetzung der einzelnen Fachthemen in aufeinander aufbauenden, überschaubaren Teilprojekten ermöglichen. Sie sollte neben einer Gesamtsicht auf die Bank auch Analysen für die einzelnen Landesgesellschaften ermöglichen und mehrwährungsfähig sein. Nach einem Auswahlprozess fiel die Wahl der Porsche Bank auf die Produkt-Suite THINC von msgGillardon. Zinsbuchsteuerung Um die Softwareeinführung in puncto Budget, Ressourcen und Risiko überschaubar zu halten, wurde als erster Schritt die Zinsbuchsteuerung implementiert. Das Projekt, insbesondere die Integration von THINC in die bestehende Anwendungslandschaft der Porsche Bank, wurde von vorne herein so ausgelegt, dass später weitere Module ohne Doppelaufwand eingeführt werden könnten. In der bewährten, auf Work- 36 I NEWS 02/2014

Praxisbericht t shops basierenden Vorgehensweise wurde zunächst die Belieferung der Standardsoftware mit Kunden- und Eigengeschäfts- sowie Marktdaten umgesetzt. Parallel erfolgte die technische Einführung der Lösung in einer Test- und einer Produktionsumgebung. Mit ersten Echtdaten wurden die Anwender geschult und das erforderliche fachliche Know-how vermittelt. Ein Schwerpunkt der Konzeption lag auf der Erarbeitung geeigneter Parameter für die Risikosimulationen mit zugehöriger Dokumentation der Ergebnisse. Der Porsche Bank war wichtig, dass mit der Lösung sowohl die barwertige als auch die periodische Sicht auf Risiko und Ertrag einschließlich Neugeschäft abgebildet wird. Anschließend wurde auch das Financial Cockpit angebunden, das für eine übersichtliche Präsentation aller Zinsrisiko- und Ertragskennzahlen der verschiedenen Landesgesellschaften sorgt. Die Porsche Bank hat durch das Projekt eine auf ihre Bedürfnisse als international agierende Automobilbank zugeschnittene Lösung für die Steuerung des Zinsbuchs erhalten, die manuelle Tätigkeiten weitgehend reduziert und eine einheitliche Analyse der Länderportfolios und des Gesamtportfolios einschließlich der übergeordneten Porsche Holding ermöglicht. Die Porsche Bank AG ist ein Kfz-Finanzdienstleistungsunternehmen der Porsche Holding mit Sitz in Salzburg. Sie stellt alle wesentlichen Finanzdienstleistungen, etwa Leasing oder Kreditfinanzierung, rund um die Fahrzeuge der Marken des VW-Konzerns zu Verfügung. Die Porsche Bank ist ausgehend von Österreich in 13 Ländern Mittel- und Südosteuropas sowie auch Südamerikas vertreten, in denen die Porsche Holding als Importeur oder im Einzelhandel präsent ist. Im Jahr 2013 erzielte die Porsche Bank als Gruppe mit Tochterfirmen eine Bilanzsumme von gut 3,5 Mrd. €. Die Porsche Bank beschäftigt einschließlich den Töchtern außerhalb der Bankengruppe (Versicherung und Autovermietung) knapp 1.000 Mitarbeiter, davon 450 in Österreich. Adressrisikosteuerung Ausgehend von den guten Erfahrungen aus dem Zinsrisikoprojekt hat die Porsche Bank im Jahr 2013 entschieden, auch das Adressrisiko mit der Standardsoftware THINC zu messen und zu steuern. Nach einer ersten Analyse gemeinsam mit msgGillardon wurde entschieden, das Kreditrisiko der Porsche Bank in Österreich und der Tochterfirmen mit dem bewährten Kreditportfoliomodell CreditMetrics als Ausfallrisiko zu analysieren und als Credit- Value-at-Risk zu quantifizieren. Die Umsetzung profitierte von der vorhandenen technischen Plattform und der bereits etablierten Datenanbindung. Der Einsatz von THINC bei der Porsche Bank wurde um das Adressrisiko-Modul GCPM erweitert, das auf der gemeinsamen Datenhaltung aufsetzt. Ein wesentlicher Aspekt der Adressrisikomessung ist die geeignete Parametrisierung des Modells, insbesondere mit Ausfallwahrscheinlichkeiten (PD) und Verlustquoten (LGD). Damit diese Parameter auch einer Prüfung durch die Bankenaufsicht standhalten, wurde in einem Teilprojekt die Parameterschätzung und -validierung auf Basis der verfügbaren historischen Daten je Landesgesellschaft bei msgGillardon beauftragt. Beide Teilprojekte, Parameterschätzung und GCPM-Einführung, wurden so aufeinander abgestimmt, dass die geschätzten und validierten Ausfallwahrscheinlichkeiten und Verlustquoten schon für die GCPM-Simulation des Adressenausfallrisikos im Test und in Produktion verwendet werden konnten. Wegen der bereits etablierten guten Zusammenarbeit der Porsche Bank mit msgGillardon konnte das Gesamtprojekt mit Parameterschätzung NEWS 02/2014 I 37

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