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02 | 2011 NEWS

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u Business u Produktmanagement und -kalkulation gute, der bei msgGillardon gelebt wird. Der Entwicklungsprozess sieht kurze Entwicklungszyklen vor, die zu abgeschlossenen Produkt-Inkrementen führen. Dies ermöglichte einen frühzeitigen Test von Teilumsetzungen in der Entwicklungsphase und die flexible Reaktion auf geänderte Rahmenbedingungen. Die DG HYP ist eine der führenden Immobilienbanken in Deutschland und Spezialist für gewerbliche Immobilienfinanzierungen der genossenschaftlichen FinanzGruppe. Die gewerbliche Immobilienfinanzierung betreibt die DG HYP mit Investoren und als Partner der rund 1.100 Volksbanken und Raiffeisenbanken. Im Fokus stehen die Kernsegmente Büro, Wohnungsbau und Handel. Darüber hinaus deckt die DG HYP die Spezialsegmente Hotel, Logistik und Sozialimmobilien im Rahmen der Kreditrisikostrategie ab. Zielkunden sind private und institutionelle Investoren, Wohnungsunternehmen, Projektentwickler und Bauträger. Die spezifischen Stärken der DG HYP bestehen in der flächendeckenden Marktdurchdringung, der Zuverlässigkeit und Schnelligkeit, der engen Zusammenarbeit mit den Volksbanken und Raiffeisenbanken sowie einer starken Refinanzierungsbasis. Durch die enge Zusammenarbeit sowohl in der Fachkonzeptionsphase als auch in der DV-Konzeptions- und Umsetzungsphase gab es im Projekt wenige Reibungs- und Informationsverluste. Die Komplexität des Projekts hat eine stringente Projektorganisation erforderlich gemacht. Eine Herausforderung stellte die performante Einbindung von MARZIPAN in die Prozesse der DG HYP dar, insbesondere die Anbindung an das LGD-Modul. Durch einen frühen Test konnten Performanceengpässe in der Entwicklungsphase festgestellt und bereinigt werden. Auch dieses Projekt hat gezeigt, dass eine vollständige Definition und Abbildung aller fachlichen Anwendungsfälle des Kreditinstituts in der Entwicklungs- und Testphase eine wichtige Voraussetzung für eine lückenlose Implementierung und ein gemeinsames Verständnis der Umsetzung sind. Missverständnisse in der fachlichen Konzeption konnten anhand von Anwendungsfällen geklärt werden. Bereits seit Anfang dieses Jahres ist die Softwarelösung bei der DG HYP erfolgreich im Einsatz. Fachliche Inhalte Die wesentlichen Bestandteile im Rahmen der Vorkalkulation von Krediten bei der DG HYP sind > Liquiditätskosten, > Standardstückkosten, > Risikoprämie (RP) und > Eigenkapitalkosten (EKK). Im Rahmen des Projekts wurde die Ermittlung der Eigenkapitalkosten und der Risikoprämie weiterentwickelt und diese individuelle Berechnungslogik in einem DG-HYP-spezifischen Rechenkern von MARZIPAN Web implementiert. Der Rechenkern liefert 34 I NEWS 02/2011

Business t Produktmanagement und -kalkulation t hierbei jeweils die Barwerte der Komponenten, die darauf in der standardmäßig zur Verfügung stehenden Margen- und Deckungsbeitragsrechnung von MARZIPAN verarbeitet werden können und neben dem Ausweis der barwertigen Größen die laufenden Ergebniskennzahlen liefern. Risikoprämie Für die Abbildung der erwarteten Verluste (EL) in der Vorkalkulation wurde ein barwertiger Ansatz gewählt. Die Berechnung des EL unter Annahme der stochastischen Unabhängigkeit der beiden Risikokomponenten Ausfallwahrscheinlichkeit (PD) und Verlustschwere bei Ausfall (LGD) erfolgt anhand folgender Formel, wobei EaD das Exposure at Default bezeichnet. EL = PD*LGD*EaD Approximationen und Informationsverluste in die Vorkalkulation zu integrieren. Hierbei ist es außerdem möglich, ohne spürbare Performanceverluste die iterative Margenkalkulation unter mehrfachem Datenaustausch über die Schnittstelle zu nutzen. Der Zeitverlauf orientiert sich an dem vorgesehenen Cash-Flow. Lediglich jährliche Stützstellen sind zur technisch einfacheren PD-Zuordnung notwendig. Jedem Cash-Flow-Zeitpunkt können somit eine eindeutige PD und LGD zugeordnet werden. Der barwertige erwartete Verlust ergibt sich als Summe über die diskontierten EL-Werte je Cash-Flow-Zeitpunkt (DF bezeichnet den Diskontfaktor): n ∑ EL i *DF i i=1 Die PD wird hierfür kundenindividuell mithilfe der unterschiedlichen Ratingverfahren bestimmt. Je nach Ratingverfahren werden Cash-Flows teilweise approximativ in der Ratingermittlung berücksichtigt, in der Regel ist lediglich die absolute Finanzierungshöhe dafür relevant. Eine direkte Abhängigkeit zum zu kalkulierenden Cash-Flow zu modellieren, ist somit nicht notwendig. Für die Ermittlung der PD im Zeitverlauf wurde ein Ansatz über Migrationsmatrizen gewählt, der grundsätzlich bereits in MARZI- PAN zur Verfügung stand. Die LGD ergibt sich geschäftsspezifisch aus den jeweiligen Besicherungsinformationen (Objektwerte, Grundschuldsituationen, Zusatzsicherheiten) im Zeitverlauf und dem individuellen Cash- Flow- bzw. EaD-Verlauf. Insbesondere die Sensitivität der LGD gegenüber dem Cash-Flow-Verlauf und möglichen Sicherheitenwertverläufen (siehe Abbildung) macht eine Standardisierung des LGD-Verlaufes, analog zum Migrationsansatz bei der PD, nur schwer oder mit Informationsverlusten möglich. Durch eine direkte Schnittstelle der Vorkalkulation zum LGD-Modul war es möglich, die LGD über den gesamten Cash-Flow-Verlauf ohne Cash-Flow Eigenkapitalkosten EaD-Verlauf Konditionen LGD-Verlauf Marge Eingaben MARZIPAN Abbildung 1: Prozess der Konditionsfindung über die Integration von LGD-Verläufen aus dem LGD-Modul Sicherheiten Für eine mögliche Abweichung des tatsächlichen Verlustes vom erwarteten Verlust müssen Banken nach Basel II Eigenkapital vorhalten und somit dem unerwarteten Verlustrisiko Rechnung tragen. Um die Kosten zu ermitteln, ist die Höhe der Eigenkapi- NEWS 02/2011 I 35

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