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02 | 2011 NEWS

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u Business u Unternehmenssteuerung abzielen. Für ein weiteres Beispiel vgl. Abbildung 3. Ein Beispiel für ein Stress-Szenario könnte ein Downgrade um zwei Klassen bei gleichzeitigem LGD-Stress von 20 Prozent im Teilportfolio „große-Engagements-PIIGS“ sein, während das Restportfolio mit unveränderten Annahmen fortgeführt wird. Der CVaR als Ergebnis einer Risikomessung mit Teilportfolio- Stress geht als die risikoauslastende Größe für die Adressrisikokomponente in die Risikotragfähigkeitsrechnung ein. Dabei kann die GCPM-Batchautomatisierung zum Einsatz kommen, sodass alle Stress-Szenarien automatisch in Übernachtläufen berechnet werden. Im darauf aufbauenden Reporting sollten die errechneten Risiken, d. h. Value-at-Risk-Kennzahlen, über alle Stresstests mit Limitrelevanz gesammelt und ausgewertet werden. Dabei wird das Maximum aus allen Stressrisikomessungen als risikoauslastende Größe für die Risikotragfähigkeit genutzt. In diesem Fall wird die Risikotragfähigkeitsampel Adressrisiko rot, wenn der maximale CVaR aus allen Stress-Szenarien das Adressrisiko- Limit für die Risikotragfähigkeit überschreitet. Risikokonzentrationen-Reporting im GCPM Der Herfindahl-Index als Konzentrationsmaß wird in GCPM errechnet und in der zweiten Ausbaustufe des GCPM-Stress- Szenario-Managers für beliebige semantische Segmentierungen (Kunden, Branchen, Länder etc.) des Portfolios verfügbar sein. Im Reporting sollte der errechnete Herfindahl-Index einer fachlich zuvor festgelegten Schwelle für den Herfindahl-Index gegenübergestellt werden. Zu beachten ist hierbei, dass eine Herfindahl-Berechnung rein auf Volumina im Risikokonzentrationen-Reporting Abbildung 3: Pflege der Teilportfoliodefinitionen in GCPM 30 I NEWS 02/2011

Business t Unternehmenssteuerung t nur das zweite Mittel der Wahl ist. Gewünscht sind Konzentrationsmaße auf Basis von Risikobeiträgen. Wenn der Herfindahl- Index in einer bestimmten Segmentierung die Schwelle überschreitet, sollte die bezeichnete Segmentierung einer dezidierten Analyse durch einen Controller zugeführt werden. Alternativ können andere Konzentrationsmaße wie Gini, AUC oder Entropiemaße zum Einsatz kommen. Evaluation strategischer Geschäftsentscheidungen In den MaRisk wird bei strategischen Geschäftsentscheidungen eine Vorabevaluation der Risikotragfähigkeit erwartet. Eine konkrete Fragestellung könnte lauten: Wenn Neugeschäft in einem bestimmten Sektor gezielt aufgebaut werden soll und dieser Sektor dann aber als einer von mehreren oder sogar als einziger einen wirtschaftlichen Abschwung erfährt, wie entwickeln sich dann die möglichen Portfolioverluste gemessen als VaR und die Risikotragfähigkeit? Eine zweite, nicht durch die MaRisk, aber durch die Asset Allocation motivierte Fragestellung könnte sein: Wie entwickelt sich das Verhältnis Risk / Return, wenn in einem bestimmten Sektor Neugeschäft aufgebaut wird und dieser dann einen Abschwung erfährt? GCPM bietet zur Beantwortung derartiger Fragestellungen zu vermehrtem Neugeschäft die Möglichkeit der EAD-Erhöhung für Bestandskundenbeziehungen in den flexiblen Stress-Szenariokonfigurationen. Liegt keine Bestandskundenbeziehung vor, kann eine Testkundenbeziehung dem System hinzugefügt werden und deren Exposure flexibel verändert werden. Die veränderten Exposures bilden dann die Grundlage für weitere Teilportfoliostresstests, in denen die Risikoparameter oder Ratingklasse verändert werden. Zusammenfassung Die wertorientierte Risikotragfähigkeitsbetrachtung bietet tendenziell mehr Eigenkapitalspielraum als die Risikotragfähigkeit nach SolV. In der wertorientierten Risikotragfähigkeitsberechnung kann das Risikodeckungspotenzial mit der THINC- / GCPM- Ex-post-Performancerechnung für das Gesamtinstitut ermittelt werden. Die limitauslastenden Adressrisiko-VaR-Kennzahlen für die wertorientierte Risikotragfähigkeitsrechung werden ebenfalls von GCPM berechnet. Mit den aktuellen Erweiterungen stellt GCPM ein umfangreiches Instrumentarium zur Abbildung von Stresstests im Rahmen einer wertorientierten Risikotragfähigkeit zur Verfügung. Konkret umfassen die Erweiterungen PD- und LGD-Shifts, Ratingklassen-Up- und Downgrades, Credit- Spread-Stresse und Exposureveränderungen auf Teilportfolios im Rahmen einer Gesamtportfolio-CVaR-Berechnung. Die genannten Möglichkeiten des GCPM-Stresstestings der ersten Ausbaustufe werden Anfang 2012 in der GCPM-Stress-Szenario-Manager-Lizenzstufe verfügbar sein. In der zweiten Ausbaustufe können der ökonomische Risikotragfähigkeitsreport im Reporting, die Neugeschäftsmechanismen für Teilportfoliostresse und das Risikokonzentrationen-Reporting hinzukommen. Inverse Stresstestmechanismen sind über exploratives Vorgehen zugänglich. Mit einer derartigen Stresskonfiguration bekommt des Risikocontrolling ein mächtiges Instrumentarium an die Hand, die Stress- Szenarien gestalterisch zu erarbeiten und wichtige Risikocontrolling-Fragestellungen zur Risikotragfähigkeit zu beantworten und geschäftsstrategische Neuausrichtungen vorzubereiten. Autorin Susanne Hagner Produktmanagement Banksteuerung, msgGillardon AG > +49 (0) 7252 / 9350 - 169 > susanne.hagner@msg-gillardon.de NEWS 02/2011 I 31

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