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02 | 2011 NEWS

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u Business u

u Business u Unternehmenssteuerung schaut und eher noch mehr Informationen zum Zinsänderungsrisiko anfordert als momentan. Was meinen Sie: Ist der gesamte Zinsmarkt – auch bedingt durch die Finanzmarktkrise – insgesamt volatiler geworden? Ja, diesen Eindruck habe ich durchaus. Die Situation ist meiner Meinung nach vor allem dadurch unkalkulierbarer geworden, dass die eine oder andere Zinsentscheidung der EZB in letzter Zeit eher politisch motiviert als durch Marktgegebenheiten bestimmt war. Bestes Beispiel ist für mich die nun schon lang andauernde Niedrigzinsphase, trotz steigender Geldentwertung. Ein Ergebnis aus der Finanzkrise sind die nun erforderlichen Stresstests. Wie hoch ist für Ihr Haus deren Stellenwert? Sehr hoch. Für mich haben Stresstests im Sinne von „Risikotreiber erkennen“ und eine darauf ausgerichtete Definition von möglichen Risikoszenarien auf jeden Fall Sinn. In unserem Hause haben wir schon seit Jahren verschiedene Risikoszenarien definiert und darauf konsequent unsere Risikotragfähigkeit und, das gehört in diesem Zusammenhang ja unbedingt dazu, den daraus resultierenden „Risikoappetit“ abgestimmt. Für mich steht außer Frage, dass jeder Bankverantwortliche wissen muss, welche Grenzen hinsichtlich des Risikopotenzials nicht überschritten werden dürfen. Allerdings stelle ich bei den Stresstests neueren Datums fest, dass dabei zum Teil regelrechte „Weltuntergangsszenarien“ produziert werden. Die Banken sollen Staaten finanzieren und gleichzeitig in der Lage sein, einen Totalausfall bei Staatsanleihen wegzustecken. Das ist für mich ganz und gar widersprüchlich – solch ein Investment ergibt keinen Sinn. Was man aus meiner Sicht bei diesen Stresstests allerdings noch viel stärker mit einbeziehen müsste, sind die gegenseitigen Abhängigkeiten der einzelnen Risiken untereinander. Momentan werden die jeweiligen Risiken immer noch zu isoliert betrachtet. Gerade die Finanzkrise hat uns ja ganz deutlich gezeigt, welche Auswirkungen es haben kann, wenn eine Risikoklasse – 22 I NEWS 02/2011

Business t Unternehmenssteuerung t hier die Hypothekendarlehen in den USA – in Schieflage gerät. Welche Kreise das gezogen hat, welche Auswirkungen das auf ganz andere Risikoklassen hatte und welche Verwerfungen es dadurch am Markt gegeben hat, hätte man sich noch vor fünf, sechs Jahren gar nicht vorstellen können oder zu denken gewagt. Wie betten Sie das Zinsänderungsrisiko in Ihre gesamte Asset Allokation ein? Die gesamte Asset Allokation unserer Bank teilt sich natürlich in mehrere Risikobereiche auf, wovon das Zinsänderungs- und das Adressrisiko die wesentlichen sind. Da das zinstragende Geschäft einen Großteil unseres Bankgeschäfts ausmacht, ist es für uns im Hinblick auf die gesamte Asset Allokation wichtig, sagen zu können: „Wir haben die Vorstellungen der Bank hinsichtlich ihrer Risikotragfähigkeit umgesetzt.“ Bankhaus Jungholz Stichwort: mehrere Risikobereiche. Wie beurteilen Sie das Währungsrisiko für Ihre Bank – speziell auch im Hinblick auf Ihre Tochterunternehmen in Deutschland und der Schweiz? Wie schon zu Anfang ausgeführt, wird die Gesamtbanksteuerung auf den gesamten Konzern bzw. auf die gesamte Unternehmensgruppe ausgerichtet. Das heißt, die Töchter melden ihre Daten an die Mutter, wo sie zusammengespielt und durch einheitliche Modelle und ein einheitliches Berichtswesen dargestellt werden. Und Fremdwährungsrisiken? Die steuern wir ganz bewusst. Im österreichischen Markt ist es durchaus gängig, in fremder Währung zu finanzieren. Aber auch als es gerade in früheren Jahren eine starke Nachfrage nach Fremdwährungsfinanzierung gab, haben wir für unser Haus dieses Risiko begrenzt und fast vollständig abgesichert. In Ihrem Hause wird, für die integrierte Steuerung des Zinsänderungsrisikos, das Modul sDIS+ eingeführt, in dem moderne Verfahren zum Risikocontrolling und -management umgesetzt sind. Welche Vorteile erwarten Sie durch diesen weiteren Schritt bei der Messung und Steuerung von Zinsänderungsrisiken in Ihrem Haus und auf Konzernebene? Bedingt durch die positive Erfahrung, die wir seit dem Jahr 2002 mit der barwertigen Steuerung gemacht haben, möchten wir mit der neuen Softwarelösung sDIS+ dieses Steuerungskonzept noch ausweiten – vor allem auf die Themengebiete Marktzinssteuerung und Vertriebscontrolling. Derzeit stecken wir noch mitten im Projekt, und die Einführung einer neuen Software ist natürlich immer eine große Herausforderung. Unser Ziel ist, dass wir die Daten für alle Teile des Konzerns – also auch für die Töchter – so transformieren können, dass sie in das neue Programm eingespielt und natürlich genutzt werden können. Hier sind wir auf einem guten Weg. Nun, was erwarten wir uns sonst noch davon? Zunächst einmal wünschen wir uns mehr Transparenz in den Ergebnissen aus dem Kundengeschäft, vor allem aus dem zinstragenden Geschäft. Wir gehen davon aus, dass hier noch Potenzial zur Ertragssteigerung durch entsprechende Vor- und Nachkalkulation besteht. NEWS 02/2011 I 23

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