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02 | 2011 NEWS

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u Business u Unternehmenssteuerung Kennzahl Ausgangssituation nach Maßnahme Wert Wert Tabelle 1: Ergebnisse: Basel III – Liquidität/Leverage Ratio LCR 9,17 % L 14,29 % L NSFR 98,39 % L 112,90 % J Leverage Ratio 10,00 % J 10,00 % J Kennzahl Ausgangssituation nach Maßnahme Wert Wert Einschätzung Einschätzung Einschätzung Einschätzung LCR 9,17 % L 111,11 % J NSFR 98,39 % L 146,77 % J Leverage Ratio 10,00 % J 10,00 % J Tabelle 2: Ergebnisse nach Umschichtung: Basel III – Liquidität/Leverage Ratio Es zeigt sich, dass durch Umschichtung beide Kennzahlen verbessert werden. Noch deutlicher ist der Effekt, wenn eine vollständige Umschichtung auf stabile Einlagen erfolgt (vgl. Tabelle 2). Die dargestellten Effekte sind am Markt bereits zu beobachten, da mittels einer weiteren Verschärfung des Preiswettbewerbs massiv um die Gewinnung stabiler Einlagen geworben wird. Insofern ist eine geänderte strategische Positionierung aus unserer Sicht erforderlich. Eigenkapital als knappes Gut Basel III erhöht die bislang zur Deckung der bankaufsichtlich erfassten Risiken erforderliche Kernkapitalquote von mindestens 4 Prozent der risikogewichteten Aktiva (RWA) als Konsequenz aus der Finanzmarktkrise bis 2015 schrittweise auf 6 Prozent, wobei (mindestens) 4,5 Prozent statt bisher 2 Prozent aus sogenannten hartem Kernkapital (Common Equity) bestehen müssen. Gleichzeitig werden die Kriterien geschärft, die eine Zuordnung zu den Workshop Basel III – Kompass Fachkonzeption Umsetzung > Präsentation und Diskussion; Kurzanalysen der Auswirkungen von Basel III auf Liquidität, Eigenkapital, Margen und Erträge > Erarbeitung von grundsätzlichen Handlungsbedarfen des zukünftigen Geschäftsmodells und von strategischen Geschäftsfeldern > Meilensteine einer Roadmap zur strategischen Neupositionierung > Handlungsbedarfe in der Geschäfts- und Risikostrategie einschließlich Vertriebsstrategie Auswirkungsanalysen & Grobkonzeption Geschäftsfeldbewertung (Handlungsalternativen und Business Case) Bewertung und Entscheidungsvorlagen Feinkonzeption (Zielgruppen, Vertriebswege, Organisation, Modellierung IKS-konformer Prozesse) Neueinführung von Beratungssegmenten und Produkten im Vertrieb Marktauftritt Programm-Management Change-Management Abbildung 1: Basel III und MaRisk – Aufsichtsrechtliche Anforderungen erfordern Anpassungen der Geschäftsmodelle: msgGillardon-Vorgehensmodell 18 I NEWS 02/2011

Business t Unternehmenssteuerung t Komponenten regulatorischen Eigenkapitals erlauben, wobei insbesondere auf die uneingeschränkte Verlusttragung und die unbefristete Verfügbarkeit der Kapitalinstrumente Wert gelegt wird. Zusätzlich verschärfend wirken die Regelungen zu Positionen, die vom Eigenkapital abgezogen werden müssen: Erstens ist künftig der Abzug grundsätzlich vom harten Kernkapital vorzunehmen, und zweitens greifen die Mindestkapitalquoten anders als bisher erst nach erfolgtem Kapitalabzug. Die Mindestquote für das harte Kernkapital wird ab 2016 durch den sogenannten Kapitalerhaltungspuffer ergänzt, der bis 2019 schrittweise auf 2,5 Prozent der RWA erhöht wird. Damit ergibt sich insgesamt ein Bedarf an hartem Kernkapital in Höhe von 4,5 Prozent + 2,5 Prozent = 7 Prozent der RWA. Infolge dieser verschärften Eigenkapitaldefinition und der höheren Mindestquoten wird die Rolle des Kernkapitals zur Sicherstellung des Fortbestands eines Instituts (sogenannte Going-Concern) gestärkt. Institute sind deshalb gehalten, neben der Überprüfung ihrer Kapitalausstattung der Knappheit des Gutes Eigenkapital dadurch Rechnung zu tragen, dass die interne Allokation des Eigenkapitals in der Risikosteuerung an die neuen Regelungen angepasst wird. Ebenso sind die Eigenkapitalkosten auf Basis der neuen Anforderungen in der Vor- und Nachkalkulation und im Vertriebssteuerungskonzept zu berücksichtigen. Unser Vorgehensmodell einer notwendigen Neuausrichtung auf Ihre Zielgruppen auseinandersetzen können. Es ist festzulegen, mit welcher Zielgruppe angesichts der veränderten Rahmenbedingungen noch welche Geschäfte gemacht werden sollen. Autoren Magnus Günther Management Beratung, msgGillardon AG > +49 (0) 6196 / 7750 - 0 > magnus.guenther@msg-gillardon.de Georg Müller Management Beratung, msgGillardon AG > +49 (0) 89 / 943011 - 1748 > georg.mueller@msg-gillardon.de Thomas Schmidt Management Beratung, msgGillardon AG > +49 (0) 7252 / 9350 - 293 > thomas.schmidt@msg-gillardon.de Die hier kurz dargestellten Anforderungen stellen Finanzdienstleister zum einen vor neue strategische Herausforderungen und erwirken zum anderen vor eine Anpassung der Risiko- und Vertriebssteuerungskonzepte. Wie Sie diese vielschichtigen Anforderungen umsetzen können, zeigt unser Vorgehensmodell (vgl. Abbildung 1), das mit einem Basel-III-Kompass-Workshop auf Managementebene startet. Prof. Dr. Konrad Wimmer Management Beratung, msgGillardon AG > +49 (0) 89 / 943011 - 1539 > konrad.wimmer@msg-gillardon.de Unsere Empfehlung ist daher, die jeweiligen Anforderungen konsequent für alle relevanten Geschäftsfelder Ihres Instituts durchzudenken und umzusetzen, damit Sie sich rechtzeitig mit NEWS 02/2011 I 19

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