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02 | 2010 NEWS

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u Business Praxisbericht

u Business Praxisbericht Einheitliches Risikomanagement: Die VALOVIS Gruppe erfüllt alle Anforderungen der MaRisk 2009 an das Risikocontrolling des gesamten Unternehmens Von Norbert Jansen Innerhalb von nur vier Monaten führte die VALOVIS Gruppe gemeinsam mit der msgGillardon AG einheitliche Methoden des Risikomanagements auf Gruppenebene ein. Neben der Vereinheitlichung des Risikocontrollings wurde das Risikoberichtswesen effizienter und übersichtlicher gestaltet. Im Rahmen der Stresstestkonzeption hat sich die Gruppe frühzeitig für Reverse Stresstests entschieden und ist so bereits für die kommende Novelle der MaRisk gerüstet. Die VALOVIS Gruppe setzt sich aus der VALOVIS BANK AG sowie ihren beiden Töchtern, der Valovis Commercial Bank AG und der Universum Inkasso GmbH, zusammen. Die Valovis Commercial Bank AG wurde am 1. April 2009 und die Universum Inkasso GmbH am 30. März 2009 von der VALOVIS BANK AG übernommen. Es bestand zunächst kein einheitliches Risikomanagement innerhalb dieser neuen Gruppe. Die MaRisk der BaFin sieht allerdings das transparente Risikomanagement auf Gruppenebene vor. 42 I NEWS 02/2010

Business t Praxisbericht VALOVIS Gruppe t „Es sollte“, so Mathias Steinmann, Senior Management Consultant bei msgGillardon, „grundsätzlich eine methodische Konsistenz im Risikomanagement der gesamten Gruppe hergestellt werden, die auch Töchter, die keine Banken sind, berücksichtigt.“ Beide Banken hatten im Rahmen der Umsetzung der ursprünglichen MaRisk bereits unterschiedliche, ihrem jeweiligen Geschäftsmodell entsprechende Methoden des Risikocontrollings eingeführt und entwickelt. Daneben mussten innerhalb des gemeinsamen Projekts mit msgGillardon auch die Risiken der Universum Inkasso GmbH im Risikocontrolling eine Berücksichtigung finden. Bei der Ermittlung der Projektanforderungen eines Risikomanagements auf Gruppenebene standen neben der konzeptionellen Integration der beiden Banken und der Universum Inkasso GmbH folgende Schwerpunkte im Fokus: Adress- und Liquiditätsrisiken, operationelle Risiken und Risikokonzentrationen, Stresstests und Kreditprozesse. „Wir erfüllen heute“, so Theodor Knepper, Vorstand der VALO- VIS BANK AG, „alle Anforderungen der MaRisk und sind sehr gut aufgestellt für die kommende Novelle der Vorgaben. Die VALO- VIS BANK AG hat im Reporting jederzeit die Möglichkeit einer umfassenden und integrierten Risikobetrachtung der gesamten Gruppe. Die Geschäfts- und Reportingprozesse sind nun schlanker und stringenter. Und wir führen ganz nach unserem Bedarf individuelle Reverse Stresstests durch. Das ist zurzeit einfach State-of-the-Art.“ Das Projektmodell bestand aus drei Phasen. Im Rahmen einer Gap-Analyse wurden der Status der Umsetzung der MaRisk in den einzelnen Häusern ermittelt und methodische Abweichungen identifiziert. Daraus ließen sich die zu erledigenden Arbeitspakete und ein verbindlicher Projektplan für die zweite und dritte Phase der Fachkonzeption und Umsetzung ableiten. Die Erarbeitung der Fachkonzeption fand in gemeinsamen Workshops der beteiligten Unternehmen der VALOVIS Gruppe mit msgGillardon statt. In der dritten Phase schließlich ging es an eine systematische Umsetzung des erarbeiteten Konzepts. Die VALOVIS BANK AG hatte bereits für das Risikocontrolling ein barwertiges System eingeführt. Die Valovis Commercial Bank AG steuerte ihre Risiken anhand einer periodischen Betrachtung. Nun wurde in der gesamten Gruppe ein barwertiges Risikotragfähigkeitskonzept eingeführt. „Als Grundlage für die einheitliche Geschäfts- und Risikostrategie wurden“, so Itta Schnoor, Direktorin für die Aktiv-Passiv-Steuerung und das Risikomanagement der VALOVIS BANK AG sowie interne Projektleiterin, „alle relevanten Steuerungsgrößen der wesentlichen Risikoarten Marktpreisrisiko, Adressrisiko, operationelles Risiko und Liquiditätsrisiko sowie Risikokonzentrationen in die Steuerung einbezogen.“ Die Valovis Commercial Bank AG arbeitet im Adressrisikocontrolling nach dem IRBA-Ansatz (Internal Ratings-Based Approach), während die VALOVIS BANK AG dazu ein reines internes Verfahren nutzt. Die Risiken der VALOVIS BANK AG sind aufgrund des durch Hypotheken geprägten Kreditportfolios grundsätzlich weniger granular als die der Valovis Commercial Bank AG, denn diese vergibt zumeist Konsumentenkredite und Kreditkarten. In der regelmäßigen Kreditportfolioberechnung auf Gruppenebene werden diese Portfolios heute nicht nur separat kalkuliert. Berücksichtigt wird bei der Ermittlung der Ausfallrisiken auch die Diversifizierung innerhalb der Gruppe. Eine Sonderrolle im Risikocontrolling spielte das operationelle Risiko. Die Risiken aus dem Geschäftsbetrieb, welche unter anderem durch das Personal, arbeitsrechtliche Fragen, durch den IT-Einsatz oder auch externen Betrug entstehen können, werden nicht kalkuliert, sondern pauschal bewertet. Hier nutzten die Projektverantwortlichen eine Öffnungsklausel der MaRisk für die Risikotragfähigkeit. Im Projekt wurden jedoch bereits erste mögliche Schritte zur weiteren Entwicklung skizziert, um eine in jeder Hinsicht zukunftsfähige Konzeption zu schaffen. Neben dem pauschalen Ansatz in der Risikomessung führt die VALOVIS GRUPPE im Rahmen des operativen Managements operationeller Risiken ein jährliches Risikoassessment durch und pflegt Schadensfalldatenbanken in NEWS 02/2010 I 43

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