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01 | 2016 NEWS

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Banking - Stabil und zukunftssicher

u Unternehmenssteuerung

u Unternehmenssteuerung Sie bringt die beiden Steuerungskreise zur LCR und zur Profitabilität zusammen und optimiert die GuV unter Einhaltung vorgegebener Liquiditätsdeckungsquoten. Der Optimierungsalgorithmus wählt unter vorgegebenen Rahmenbedingungen aus den Treasury-Maßnahmen, die einem Institut zur Verfügung stehen, diejenigen aus, die im Zeitablauf optimale Ergebnisse für GuV und LCR bringen. Der Treasurer muss lediglich einen Zielkorridor für die zukünftigen LCRs vorgeben. Abbildung 3: Optimierung der GuV bei einem vorgegebenen LCR-Zielkorridor Um diese Zielerreichung bestmöglich zu unterstützen und den Anwender von der Komplexität der LCR-Steuerung abzuschirmen, wird die Lösung in einer zweiten Ausbaustufe um eine Komponente zur LCR-Optimierung erweitert. Autoren Rainer Alfes Principal Business Consultant, Produktmanagement > +49 (0) 89 / 94 3011 - 1526 > rainer.alfes@msg-gillardon.de Die LCR-Optimierung unterstützt damit den Treasurer bestmöglich bei der komplexen Aufgabe, geeignete Steuerungsmaßnahmen im Spannungsfeld zwischen regulatorischer Compliance und unternehmerischen Renditezielen zu identifizieren. Sie kapselt die komplexen Mechaniken der LCR und ihrer Entwicklung im Zeitablauf. Fazit Die Liquiditätsdeckungsquote LCR stellt Banken vor besondere Herausforderungen in mehrfacher Hinsicht. Die Kennzahl ist täglich einzuhalten, in ihrer Berechnung komplex und in ihrer Höhe volatil. Ihre vorausschauende Steuerung verbindet das Meldewesen mit der Banksteuerung, die Regulatorik mit der GuV. Die Wirkung von Steuerungsmaßnahmen ist wegen der Anrechnungsgrenzen und weiterer Aspekte schwer vorhersehbar und häufig nicht linear. Deshalb ist es wichtig, neben der reinen LCR- Meldung ein Werkzeug zu haben, das eine verlässliche Vorschau und Steuerung der LCR ermöglicht. Prof. Dr. Christian Schmaltz Assistant Professor für Finance, Aarhus University, Dänemark Darüber hinaus leistet eine effektive LCR-Optimierung dem Treasurer wertvolle Hilfestellung bei der anspruchsvollen Aufgabe, die Liquiditätsdeckungsquote GuV-optimal in einer vorgegebenen Bandbreite zu halten. BSM und msgGillardon bieten für diese Herausforderungen eine gemeinsame Softwarelösung, die Meldewesen- und Banksteuerungsexpertise vereinigt. 8 I NEWS 01/2016

Veranstaltungsrückblick t 3. Trendkonferenz Aufsichtsrecht und Meldewesen Herausforderungen im Aufsichtsrecht und Meldewesen 2016 Die Aufsicht nimmt die Zügel fester denn je in die Hand, die Herausforderungen im Aufsichtsrecht und Meldewesen für Banken werden größer. Ab Januar 2016 gelten die neuen Leitlinien der Europäischen Bankenaufsicht für den SREP. Hinzu kommen aufsichtsrechtliche Initiativen, um die Methoden zur Messung des Zinsänderungsrisikos im Anlagebuch zu verbessern, den Kreditrisikostandard-Ansatz für Geschäftsmodelle weiterzuentwickeln und die Steuerung von Banken zu verbessern. In dieser Situation ist es für Finanzinstitute von zentraler Bedeutung, wichtige Impulse und Entwicklungen in Aufsichtsrecht und Meldewesen genau zu beobachten und aufzunehmen. Nur so besteht die Chance, frühzeitig und angemessen auf sich abzeichnende Änderungen zu reagieren. Vor diesem Hintergrund gab die 3. Trendkonferenz Aufsichtsrecht und Meldewesen am 5. November 2015 in Frankfurt am Main wichtige Informationen und Einblicke in die aktuellen Entwicklungen im Aufsichtsrecht (Dirk Jäger, Bundesverband deutscher Banken) und diskutierte folgende weitere Themen: > > Impossible trinity der Baseler Mindesteigenkapitalanforderungen – Ausgangssituation und zu erwartende Veränderungen (Dr. Thomas Dietz, Deutsche Bundesbank), > > Herausforderungen an das Risikomanagement: Impulse und Trends (Holger Dürr, Stephan Vorgrimler, Prof. Dr. Konrad Wimmer, msgGillardon), > > EBA-Stresstest 2016: Herausforderungen und Lösungsansätze (Kurt Annen, Michael Masa, msgGillardon) sowie: > > Wachsende Anforderungen im Meldewesen am Beispiel AnaCredit und LCR Steuerung (Dr. Liane Meis, BSM GmbH). Nach den Vorträgen und in den Pausen nutzten die Konferenzteilnehmer sehr intensiv die Möglichkeit, die Informationen aus den Vorträgen mit den Referenten zu diskutieren und mit eigenen Erfahrungen aus ihrem beruflichen Umfeld abzugleichen sowie sich mit Teilnehmern aus anderen Instituten auszutauschen. Als Resümee aus dem Vortragsprogramm leitet Holger Dürr, Partner bei msgGillardon und Experte im Thema Aufsichtsrecht und Meldewesen, folgende Haupterkenntnisse ab: > > Eine Erhöhung der Eigenkapitalanforderungen ist angesichts des angestrebten Säule-1+-Ansatzes sowie der voraussichtlichen Eigenkapitalunterlegung von Zinsrisiken zu erwarten. Ebenso ist eine erweiterte risikosensitive Quantifizierung der Säule-1-Standard-Ansätze abzusehen. Und es kann damit gerechnet werden, dass interne Modelle für Säule 1 durch Floor-Regelungen an die Standardansätze angeglichen werden. > > Meldewesen und Risikocontrolling wachsen immer weiter zusammen. Prozessual und datentechnisch sollten AnaCredit und LCR-Forecast übergreifend gelöst werden. Viele weitere Änderungen aus aktuellen aufsichtsrechtlichen Papieren können bedeutende Auswirkungen auf die Institute haben (zum Beispiel Ausfalldefinition). Insgesamt, so das einhellige Feedback der Teilnehmer, eine sehr interessante und informative Veranstaltung. NEWS 01/2016 I 9

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