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01 | 2016 NEWS

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Banking - Stabil und zukunftssicher

+ Signifikante Mehrwerte

+ Signifikante Mehrwerte + + + + + Integration von Planung und Stresstesting auf der Grundlage einer datenbankgestützten Technologie von Dr. Roland Demmel und Dr. Jörg Schmidt Vor dem Hintergrund des Ende Februar 2016 erneut bevorstehenden EBA-EZB Stresstests stellt sich zum wiederholten Mal die Frage nach der ausreichenden Kapitalausstattung, der hinreichenden Bilanzreinigung und der adäquaten Risikovorsorge für Problemportfolien bei SSM-Banken. 1 Zunehmend spielen aber auch qualitative Aspekte – wie der enorme zusätzliche Personalaufwand der Banken bei der Stresstestdurchführung – eine entscheidende Rolle, spiegeln diese Aspekte doch die Qualität des Risikomanagements, der Steuerungsprozesse sowie der verfügbaren Systeme und Daten wider. Der Stresstest 2014 hat nämlich bei nahezu allen betroffenen Häusern schmerzlich verdeutlicht, wie groß der zusätzliche Personalaufwand für die Stresstestdurchführung war – nahezu nirgends war eine Lösung verfügbar, die die datenführenden Systeme einer Bank mit der Stresstestmethodik sowie den eigenen Risiko- und Bewertungsmodellen und den Berichtsdateien (Stichwort: EBA-Templates) in einer Lösung vereinigt hätte. Um diesen Albtraum künftig zu vermeiden und um Stresstests ebenso wie interne Szenariobetrachtungen sinnvoll in die interne Steuerung und die strategische und operative Planung bis hin zur Ableitung von Sanierungsplänen zu integrieren, sind neue Lösungen erforderlich. Prozesse der Hochrechnung, des Forecasting, der Planung und Stresstests gewinnen deutlich an Bedeutung, um die Informationsinteressen diverser Stakeholder in Bezug auf Umfang, Qualität und Geschwindigkeit abzudecken. Auffällig ist, dass alle Perspektiven eine gemeinsame Schnittmenge von Prozessen und Methoden aufweisen. Der anhaltende Ertrags- und Kostendruck durch Rahmenbedingungen wie Niedrigzinsphase, Eintritt neuer Wettbewerber, weiterhin steigende regulatorische Anforderungen etc. hat Banken in den vergangenen Jahren motiviert, ihre Geschäftsmodelle zu verfeinern und in treiberbasierte Logiken zu überführen. Im Ergebnis haben viele Banken mittlerweile differenzierte Wert-, Kosten- und Risikotreibermodelle als Grundlage für ihre interne Steuerung aufgebaut. Die Treibermodelle stehen im Zentrum einer zunehmend interaktiven Mechanik, die auf die Analyse von Ergebniseffekten im Rahmen der Simulation des Geschäftsmodells durch Variation unterschiedlicher makroökonomischer Faktoren ausgerichtet sind. 1 SSM = Single Supervisory Mechanism 2 Relevante Stakeholder sind: die Aufsichtsbehörden (BaFin, Deutsche Bundesbank, EBA, EZB), der Fiskus, Aufsichtsgremien der Banken, Investoren, Kapitalmärkte etc. 3 u.a. FinTechs Quantic Cloud Analytics und msg Gillardon haben zu diesem Zweck eine völlig neue integrierte Gesamtlösung entwickelt, die genau dieses leistet. Dieser Artikel beschreibt die Anforderungen an Stresstests und skizziert unsere Gesamtlösung. 16 I NEWS 01/2016

Unternehmenssteuerung t Unser Lösungsansatz Die Anforderungen der Bankaufsicht lassen sich wie folgt zusammenfassen: Übersetzung der Stressszenarien in Risiko- und Ergebnisgrößen. Die vorgegebenen Makroszenarien müssen konsistent auf Basis historischer Zeitreihen und darauf basierender interner Risikound Bewertungsmodelle sowie Benchmarks in die relevanten Output-Größen, die sich in der Bilanz und Gewinn-und-Verlust- Rechnung niederschlagen, übersetzt werden. Stresstestberechnung differenziert und nachvollziehbar. Sowohl die Durchführung der Stresstestberechnung als auch die Modellierung der Risikotreiber muss differenziert nach Teilportfolios und Risikotreibern dokumentiert und nachvollziehbar sein. Die Kennzahlen „Expected Loss“ (Risikokosten) und „RWA“ müssen in Abhängigkeit von bankspezifischen internen Modellen und Ansätzen ermittelt und konsistent in die Kapitalplanung integriert sein. Aus bankinterner Sicht kommt hinzu, dass der Stresstestrahmen und die verwendeten Instrumente stabil und flexibel sein sollten, um schnell und effizient auch mehrere unterschiedliche Szenarien durchrechnen zu können. Um dies zu gewährleisten, wurde eine mehrstufige Gesamtlösung entwickelt: Eingabedaten Szenario Definition Prognose der Risiken und Ableitung der Verluste GuV- und Bilanzsimulation Berichtswesen und Banksteuerung Eingabedaten basierend auf jeder einzelnen Bank Eingabe Makroökonomie und Asset-Preise Verbindung Makroökonomie mit Risikoausprägung Einfluss auf zukünftige Bilanz und GuV Basis für Banksteuerung und Analyse IT- Technologie Validierte Methodik Unsere Stresstestlösung > Professionelle Softwareumgebung > Vielfältiges Werkzeug für bankinterne Experten > Methodik entwickelt für führende Institutionen > Angepasst an Bankbedürfnisse > Basierend auf validierter und verlässlicher Methodik in diesem wichtigen Bereich Zeitersparnis bei der Einführung Regelmäßige Updates Erweiterbar zu einer Finanz- und Risikoplattform Entwicklungsunterstützung bei der Verfeinerung existierender Zugänge Abbildung 1: Unsere Gesamtlösung NEWS 01/2016 I 17

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