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01 | 2015 banking insight

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16 banking insight Modellierung (Säule 2). Die Standardisierungstendenz analog zum bisherigen „Zinsschock Basel II“ und der zur unrealistischen Zinsstrukturverschiebung lehnen die Führungskräfte mit 56 Prozent mehrheitlich ab (siehe Abbildung 6). Andererseits wünschen sich zwei Drittel eine Vorgabe der Aufsicht, um den Zinsschock für Vergleichszwecke zu modellieren. Führungskräfte können mehrheitlich die Notwendigkeit der Aufsicht nachvollziehen, hierfür auf einen Standard zu setzen. Fazit Das Zinsänderungsrisiko im Anlagebuch erweist sich angesichts der direkten und auch angesichts der aktuell gehandhabten indirekten Eigenkapitalunterlegung als Damoklesschwert. Denn die ohnehin knappe Eigenkapitaldecke würde dadurch bei vielen Instituten schließlich noch weiter belastet werden. Insofern bleibt abzuwarten, zu welchem konkreten Ergebnis letztlich die angesprochenen Konsultationsprozesse führen werden. ■ Abb. 6: Wie Banken zum „Zinsschock Basel II“ stehen Mit dem „Zinsschock Basel II“ wird das Zinsänderungsrisiko eines Instituts im Anlagebuch gemessen. Nach diesem Prüfkriterium müssen mindestens 95 Prozent der aufsichtsrechtlichen Eigenmittel ausreichen, um die Eigenkapitalanforderung nach CRR zuzüglich negativer Barwertveränderung zu decken. Inwieweit treffen die folgenden Aussagen auf Ihr Institut zu, wenn es um die Einhaltung dieses Prüfkriteriums geht? Führungskräfte Wir befürworten eine künftige Orientierung an der bankinternen Modellierung (Säule 2). Aufgrund der steigenden EK-Anforderungen ist das Prüfkriterium in der heutigen Ausprägung nur schwer einzuhalten. Eine Vorgabe der Aufsicht zur Modellierung des Zinsschocks halten wir für Vergleichszwecke für wünschenswert. Der Vergleich des Prüfkriteriums verschiedener Institute ist stark abhängig von den gewählten Prämissen im variablen Geschäft (Mischungsverhältnisse der gleitenden Durchschnitte) und den Verhaltensannahmen zu eingebetteten/impliziten Optionen. Infolge der unrealistischen Zinsstrukturverschiebung lehnen wir den Zinsschock ab. 38% 28% 21% 4% 9% 37% 27% 25% 7% 4% 32% 29% 22% 11% 6 % 25% 45% 22% 4% 4% 23% 33% 23% 15% 6% Trifft voll und ganz zu Trifft eher zu Trifft eher nicht zu Trifft überhaupt nicht zu Weiß nicht Basis: alle Führungskräfte, N = 100 (skalierte Abfrage, sortiert nach „Trifft voll und ganz zu“) Quelle: Studie banking insight 2015 Abb. 7: Wie Banken zum „Zinsschock Basel II“ stehen Inwieweit treffen die folgenden Aussagen auf Ihr Institut zu, wenn es um die Einhaltung dieses Prüfkriteriums geht? Antwort: Trifft voll und ganz zu Wir befürworten eine künftige Orientierung an der bankinternen Modellierung (Säule 2). Aufgrund der steigenden EK-Anforderungen ist das Prüfkriterium in der heutigen Ausprägung nur schwer einzuhalten. Eine Vorgabe der Aufsicht zur Modellierung des Zinsschocks halten wir für Vergleichszwecke für wünschenswert. Der Vergleich des Prüfkriteriums verschiedener Institute ist stark abhängig von den gewählten Prämissen im variablen Geschäft (Mischungsverhältnisse der gleitenden Durchschnitte) und den Verhaltensannahmen zu eingebetteten/impliziten Optionen. Infolge der unrealistischen Zinsstrukturverschiebung lehnen wir den Zinsschock ab. Führungskräfte Großbank / Landesbank Privatbank / Regionalbank Banktyp Sparkasse Sonstige* Ja, nach dem IRB- Basisansatz IRB-Institut** Ja, nach dem fortgeschrittenen IRB- Ansatz Systemrelevant bzw. EZB-überwacht Nein Ja Nein Basis (Fallzahl) 100 31 32 19 18 35 34 20 79 21 38 % 35 % 41 % 26 % 50 % 57 % 26 % 40 % 39 % 33 % 37 % 52 % 25 % 42 % 28 % 54 % 29 % 35 % 42 % 19 % 32 % 32 % 38 % 26 % 28 % 49 % 18 % 45 % 34 % 24 % 25 % 29 % 25 % 11 % 33 % 29 % 26 % 25 % 25 % 24 % 23 % 26 % 16 % 26 % 28 % 37 % 18 % 15 % 24 % 19 % * Zu Sonstigen zusammengefasst: genossenschaftliches Kreditinstitut, Spezialinstitut, Niederlassung eines ausländischen Kreditinstituts; ** Ohne „Weiß nicht“ ■ min. 5 Prozentpunkte über dem Gesamtwert Basis: alle Führungskräfte, N = 100 (skalierte Abfrage, sortiert nach „Trifft voll und ganz zu“) ■ min. 5 Prozentpunkte unter dem Gesamtwert Quelle: Studie banking insight 2015

Perspektiven 17 KSA und IRB-Ansatz Erwartete, aber ungeliebte Reformen Die Capital Floors sollen künftig steigen, um Banken besser vor Krisen zu schützen. Auch die Institute wissen, dass etwas geschehen muss. Die geplanten Reformen halten sie aber für falsch. Foto: Phil Ashley/Getty Images

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