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01 | 2013 NEWS

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Ein Balanceakt

u Top Story u In

u Top Story u In Balance: Ökonomische Ziele und Regulatorik im Gleichgewicht wichten ermöglicht. Zu berücksichtigen waren hier vor allem die maßgeblichen Kontrahenten und Fristigkeiten. Diese Mindestgranularität (verfeinerte Bilanz) genügt zunächst für die Analyse der Auswirkungen von Steuerungsmaßnahmen auf LCR und NSFR. In einem weiteren Schritt kann diese Bilanzsicht um die Produktsicht ergänzt werden, sodass sich ein zweistufiges Mapping ergibt. Damit besteht die Möglichkeit, vorhandene Planungsinstrumente, z. B. die Neugeschäftsplanung, vorzuschalten bzw. zu integrieren. Funktionsbereich 2: Simulation von Maßnahmen Für einzelne Maßnahmen oder Maßnahmenbündel (z. B. auf Basis der Erkenntnisse der Sensitivitätsanalyse) wird simuliert, wie die im Fokus stehenden Kennzahlen im Vergleich zum Status quo und der „normalen“ Geschäftsentwicklung (unter vorgegebenen Ausläufen von Bestandspositionen und Neugeschäftsannahmen) ausfallen. Wichtiger Unterschied zur ersten Betrachtung ist nun die Möglichkeit für den Anwender, anhand von „Schiebereglern“ Maßnahmen wie Umschichtungen zwischen Bilanzpositionen in Echtzeit zu simulieren. Produkt verfeinerte Bilanzpositionen aufsichtsrechtliche Gewichtung Aggregierte Inputdaten Excel-Rechner Outputergebnis Abbildung 1: Zweistufiges Mapping – Bilanzsicht wird um Produktsicht ergänzt Abbildung 3: „Schieberegler“-Mechanismus Überblick der Funktionalitäten Funktionsbereich 1: Sensitivitäten Berechnet wird die Wirkung marginaler Veränderungen einer angegebenen Position auf aufsichtliche Kennzahlen und die ökonomischen Steuerungsgrößen. Auf diese Weise können auf Knopfdruck die attraktivsten Ansatzpunkte für eine Kennzahlenoptimierung identifiziert werden. Passiva Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten gg. Retail Verbindlichkeiten gg. Corporates Verbriefte Verbindlichkeiten Handelspassiva Eigenkapital Sonstige Passiva 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 Abbildung 2: Sensitivitäten LCR auf der Passivseite Der Regelungsmechanismus bietet die stufenlose Festlegung der absoluten oder relativen Veränderung einer Position. Abgebildet werden Substitutionseffekte (Tausch von Positionen auf der Aktiv- oder Passivseite) oder bilanzverlängernde Maßnahmen, beispielsweise der moderate Ausbau der Einlagen von Privatkunden als Ergebnis einer Vertriebsoffensive. Die jeweilige Gegenposition einer Maßnahme kann vom Anwender eingestellt werden. Die Auswirkungen auf die definierten Kennzahlen werden grafisch dargestellt (vgl. Abbildung 4). Aufgrund der dargestellten Möglichkeit zur Echtzeitsimulation von Maßnahmen stehen mit diesem Lösungsansatz ein flexibles Planungs- und Simulationstool für die Geschäftsleitung und zentrale Steuerungsinstanzen, wie z. B. Asset-Liability- (ALCO) oder Risiko-Committee, zur Verfügung, das > > die Input- und Outputgrößen in vereinfachter Weise darstellt und > > die Wirkungsrichtugungen von Maßnahmen schnell und transparent aufzeigt. 8 I NEWS 01/2013

Top Story t In Balance: Ökonomische Ziele und Regulatorik im Gleichgewicht t Delta Zinsergebnis LCR und NSFR absolut 3.000 2,0 2.500 2.000 1,5 1.500 1,0 1.000 500 0,5 0 0,0 Aktuell Prognose Simulation LCR NSFR Abbildung 4: Grafische Darstellung definierter Kennzahlen NEWS 01/2013 I 9

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