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01 | 2012 NEWS

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u Business u Praxisbericht Ikano Bank Als letzten Punkt des Teilprojekts Datenanbindung galt es, für die variablen Geschäfte einen passenden Zinsänderungs-Cash- Flow zum angelieferten Volumen zu ermitteln. ASKET als Teil der THINC-Produktsuite nutzt hier das etablierte Verfahren der gleitenden Durchschnitte. Zur Bestimmung der zugehörigen Mischungsverhältnisse wurde im November ein Experten-Workshop durchgeführt. Nach einer Analyse der variablen Produkte, vornehmlich Kartenprodukte, wurde entschieden, dass individuelle Mischungsverhältnisse je Produkt unterschieden nach Teil- und Vollzahlern sowie Kundentyp analysiert werden sollen. Aufgrund der relativ kurzen Vergangenheit der Ikano Bank stand in diesem Zusammenhang nur bedingt historisches Material zum Zinsanpassungsverhalten zur Verfügung. Stattdessen wurden in VARAN Zukunftsanalysen durchgeführt und anhand von strategischen Planungen sowie Hypothesen zum zukünftigen Zinsanpassungsverhalten Mischungsverhältnisse bestimmt. Hierbei mussten auch Restriktionen beim IKEA-Kundengeschäft Berücksichtigung finden. Volumenschwankungen wurden durch die Definition eines Sockelvolumens berücksichtigt. Methodische Projekte Risikomessung und –steuerung Das Projektteam bei der Ikano Bank (v. l. n. r.): Christian Höveler, Rod Phil Man, Dr. Jonas Kauschke Zinsänderungsrisiko – wertorientierte Sicht Die Vermittlung des theoretischen Hintergrundwissens in Fachworkshops stand im ersten Schritt auf dem Programm. Auf Basis der Anwenderschulung in sDIS+ konnten anschließend die ersten fachlichen Auswertungen durchgeführt und Kennzahlen ermittelt werden. Die Integration variabler Positionen in den Zinsänderungsrisiko- Cash-Flows führte aufgrund der dominierenden Rolle der variablen Positionen im Produktportfolio der Ikano Bank zu veränderten Kennziffern für das Zinsbuch. Insbesondere der Baseler Zinsschock einer parallelen Veränderung der Zinsstruktur von +/- 200 bp zur bankaufsichtlichen Beurteilung von Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch war hiervon betroffen und bedurfte ergänzender Analysen und Erläuterungen. In einem gemeinsamen Termin mit der Geschäftsführung wurde das Thema analysiert und diskutiert. 46 I NEWS 01/2012

Business t Praxisbericht Ikano Bank t Die Ikano Bank ist bestens für den Einsatz der wertorientierten Sicht vorbereitet: Die Voraussetzungen für eine Moderne Historische Simulation (MHS) sowie für weiterführende Risk- / Return- Analysen wurden geschaffen, Marktdaten sind vorhanden, die Parameter bestimmt sowie erste Ergebnisse berechnet worden. Der Fokus der Messung und Steuerungen von Zinsänderungsrisiken liegt zurzeit jedoch bei der Ikano Bank stärker auf der periodenorientierten Sicht. Zinsänderungsrisiko – periodenorientierte Sicht Als Einstieg in die periodische Sicht auf das Thema Zinsänderungsrisiko wurde das theoretische Hintergrundwissen vermittelt und in Fachworkshops besprochen. Auf Basis der Anwenderschulung im GuV-PLANER und Planungsassistenten konnten die ersten fachlichen Auswertungen durchgeführt und Kennzahlen ermittelt werden. In den Fachworkshops wurden die Planungsebenen differenziert nach Produkten und Märkten (Deutschland, Österreich und Polen) festgelegt. Der Aufbau von Neugeschäftsszenarien fand sowohl für das Kundengeschäft als auch das Eigengeschäft sowie Refinanzierungen statt. Auch hier zeigte sich der Vorteil einer integrierten Softwarelösung – beispielsweise waren die Eigengeschäfte über sDIS+ vorhanden und konnten in der Softwarelösung Planungsassistent weiterverarbeitet bzw. entsprechend geplant werden. Zum Beispiel konnten die Ergebnisse unter verschiedenen Szenarien seitens sDIS+ direkt bei der Simulation im GuV-PLANER berücksichtigt werden. Der Relevanz der variablen Produkte, wie z. B. die Rote Master- Card ® , wurde an dieser Stelle so Rechnung getragen. Über das Modell gleitender Durchschnitte und ein spezifisches Parameter- Setting war dies fachlich und technisch in der Software abgedeckt. Die Daten aus Istbestand und Planung wurden im Rahmen einer dezidierten Mittelfristplanung von bis zu drei Jahren unter verschiedenen Zins- und Volumenszenarien ausgewertet. (z. B. Aktien, Immobilien, Beteiligungen) erweitert. Hierbei gehen die Erfolgskonten in den Zinsüberschussreport ein, die Bestandskonten in den Bilanzreport. Liquiditätsrisiko Zuerst stand das theoretische Hintergrundwissen zum Thema Liquiditätsrisiko im Vordergrund. Neben den aufsichtsrechtlichen Regularien wie beispielsweise LCR und NSFR wurden vor allem Fragen der Modellierung unterschiedlicher Sichten behandelt und daraus resultierende Cash-Flow-Darstellungen besprochen. Sowohl die Zahlungsfähigkeit als auch die wertorientierte Messung z. B. im Rahmen der Berechnung eines LiqVaR mittels Monte- Carlo-Simulation waren Gegenstand der Wissensvermittlung. Auf Basis der Planungen im GuV-PLANER und Planungsassistenten wurden die ersten Auswertungen für verschiedene Sichten durchgeführt, gewertet und entsprechende Kennzahlen, wie z. B. die einer „survival period“, ermittelt. Die Vorteile der integrierten Softwarelösung konnten gerade bei diesem Thema intensiv genutzt werden. Die Basisdaten über die Planungen bis hin zu verschiedensten Szenarien waren in den Modulen vorhanden und wurden zur Liquiditätsrisikosimulation bedarfsgerecht angesprochen. Das Liquiditätspotenzial wurde unter Szenarien eingebunden. In den Fachworkshops wurden die ersten Ergebnisse für die Planungs-, Zahlungsfähigkeits- und Liquiditätskostensicht analysiert und gewertet. Eine für die Bank sehr wichtige Sicht ist die Frage der Zahlungsfähigkeit unter verschiedenen Szenarien von Normal- bis hin zu Stressszenarien. Hier musste der besonderen Art und Weise der Bankgeschäfte, der Verflechtung mit IKEA bis hin zu möglichen, für Skandinavien spezifischen Situationen Rechnung getragen werden (z. B. Wirtschaftskrise in den skandinavischen Ländern). Die Analyse wurde durch die Integration von Erfolgskonten (z. B. Personal-, Sach- und Verwaltungsaufwand) und Bestandskonten Die Proberechnungen zum LiqVaR zeigten, dass die Sensitivität aufgrund der sehr geringen Volatilität in den Liquidität-Spreads NEWS 01/2012 I 47

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