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01 | 2012 NEWS

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u Business u „Die

u Business u „Die Unternehmenssteuerung Weiterentwicklungen führen zu einer höheren Qualität bei der zukunftsorientierten Festlegung der Mischungsverhältnisse. In die Erweiterungen sind unter anderem Erfahrungen aus meiner Beratungspraxis mit Sparkassen eingeflossen.“ Ulrich Everz, Markt und Betrieb, Sparkassenverband Baden-Württemberg Im eben dargestellten Beispiel wurde die historische Zinszeitreihe als Grundlage verwendet und mit einem Zinsszenario bis zum Ende des Jahres 2014 verlängert. Das Hinterlegen zukünftiger Zinsentwicklungen erfolgt in VARAN über die Anlage eines neuen Teilmarktes (Datenpflege / Zins- und Kursdatenpflege). Hier können beliebig viele zukünftige Zinsentwicklungen gepflegt werden. Sollen zusätzlich die künftigen Kursentwicklungen und Ausgleichszahlungen ausgewiesen werden, so können diese in der Einzelanalyse / Standardanalyse ermittelt werden. Hierzu werden die zuvor in der Zukunftsanalyse ermittelten zukünftigen Produktzinsen um Volumenprognosen ergänzt. Weiterentwicklungen zur Zukunftsanalyse in VARAN Um die Pflege von möglichen Zinsentwicklungen zukünftig komfortabler zu gestalten, wird die aktuelle Umsetzung in der Software VARAN (Anlegen neuer Teilmärkte für mögliche Zinsentwicklungen) durch die folgenden drei Varianten zur Pflege von Zinsmeinungen ersetzt: Als zweite wesentliche Erweiterung wird die Grafik zur Zukunftsanalyse um Kurseffekte ergänzt. Somit werden die relevanten Ergebnisse aus Zukunftsanalyse und Standardanalyse in einer gemeinsamen Grafik angezeigt, um beide genannten Aspekte der zukunftsorientierten Untersuchung in einer zentralen Auswertung durchführen zu können. Zusätzlich zu diesen Erweiterungen, die direkt aus den Anforderungen gegenüber einer zukunftsorientierten Festlegung von Mischungsverhältnissen resultieren, werden Festzinsgeschäfte in die grafische Darstellung integriert. Somit können unterschiedliche variable Produkte gemeinsam mit Festgeldern dargestellt und dadurch der gesamte passive Produktkatalog auf eventuelle hausinterne Konkurrenz und „Selbstkannibalisierung“ überprüft werden. Heute schon die Features der Zukunft nutzen Mit dem Excel-basierten Tool „Zinsprognose“ können die neuen Features in VARAN schon heute genutzt werden. Datengrundlage der Auswertungen sind die historischen Marktzinsen aus VARAN, die in das Excel-Tool kopiert werden. Neben der Berücksichtigung von Zinsprognosen und Zinsszenarien wird darüber hinaus die Möglichkeit geschaffen, unterschiedliche historische Marktzinsentwicklungen in die Zukunft zu übernehmen. Hiermit werden bereits alle drei zukünftigen Erfassungsmöglichkeiten in VARAN über das Excel-Tool bereitgestellt. > > Pflege von Zinsprognosen > > Pflege von Zinsszenarien > > Übernehmen historischer Marktzinsentwicklungen in die Zukunft Im nächsten Schritt können unterschiedliche Mischungsverhältnisse mit passenden Zielmargen hinterlegt und in einer tabellarischen oder grafischen Darstellung untersucht werden. Hierbei können zu Vergleichszwecken auch Tages- und Termingelder mit angezeigt werden (vgl. Abb. 2, TZ 1 und TZ 2). Ergänzt wird diese Darstellung zusätzlich um die erwartete Kursentwicklung in zukünftigen Monaten (vgl. Abb. 3, Kurs MV1). Aus der dargestellten Kursentwicklung können die zukünftigen Risiken aus eventuell erforderlichen Ausgleichszahlungen abgeleitet werden. Abbildung 2: Tabellarische Erfassung von Zinsszenarien und -prognosen bzw. Zinsfortschreibung 22 I NEWS 01/2012

Business t Unternehmenssteuerung t Abbildung 3: Grafische Darstellung von Zinsszenarien, -prognosen u. -fortschreibung Abbildung 4: Darstellung der unterschiedlichen Produktzinsverläufe und Kurse Abschließend werden die ermittelten Mischungsverhältnisse in VARAN hinterlegt, um in der Konditionenfindung, Vor- und Nachkalkulation sowie der automatisierten Cash-Flow-Erstellung herangezogen zu werden. Fazit Variable Produkte zählen für viele Institute zu den wesentlichen Ertragsquellen. Zu ihrer optimalen Steuerung greift eine reine historische Betrachtung in der Regel jedoch zu kurz. Um Vertriebsund Absatzrisiken zu vermeiden, ist auch eine zukunftsorientierte Betrachtung nötig. In der aktuellen Version VARAN sind Funktionalitäten zur Analyse unterschiedlicher Produktcharakteristika auf Basis historisch beobachteter Marktzinsentwicklungen im Punkt Zukunftsanalyse / Produktzinssimulation umgesetzt. In der neuen Version VARAN, die voraussichtlich ab Ende 2013 zur Verfügung steht, wird die Zukunftsanalyse um die Punkte Zinsprognosen und -szenarien, zukünftige Kursentwicklungen und Vergleich zu Festzinsprodukten erweitert. Schon heute können diese neuen Features über das Excel-basierte Tool „Zinsprognose“ genutzt werden, dessen effiziente Einführung wir durch eine eintägige Beratungsdienstleistung unterstützen. Autoren Dennis Bayer Senior Business Consultant, msgGillardon AG > +49 (0) 7252 / 9350 - 158 > dennis.bayer@msg-gillardon.de Daniela Bommelitz Lead Business Consultant, msgGillardon AG > +49 (0) 7252 / 9350 - 269 > daniela.bommelitz@msg-gillardon.de Christian Bachert Senior Business Consultant, msgGillardon AG > +49 (0) 7252 / 9350 - 131 > christian.bachert@msg-gillardon.de NEWS 01/2012 I 23

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