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01 | 2012 NEWS

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u Business u Unternehmenssteuerung Die richtige Mischung macht‘s Variable Produkte zukunftsorientiert gestalten: Vorgehensweisen, aktuelle Möglichkeiten und zukünftige Entwicklungen von Dennis Bayer, Daniela Bommelitz, Christian Bachert Die Produktgruppe der variablen Geschäfte ist für viele Banken – insbesondere für Primärbanken wie Sparkassen und Genossenschaftsbanken – aufgrund der hohen Volumina sowie hoher Margenbeiträge von immenser geschäftspolitischer Bedeutung. In diesem sensiblen Geschäftsbereich spielt die korrekte Abbildung variabler Geschäfte sowohl in der Ergebnismessung als auch in der Gesamtbanksteuerung eine zentrale Rolle. Daher muss, um Vertriebs- und Absatzrisiken zu vermeiden, auf eine fachlich saubere Ermittlung von Mischungsverhältnissen geachtet werden, die neben einer historischen Analyse stets auch eine zukunftsorientierte Betrachtung enthält. Vorgehen bei zukunftsorientierter Abbildung variabler Produkte Bei einer zukunftsorientierten Betrachtung variabler Produkte können zwei unterschiedliche Zielsetzungen verfolgt werden, die aufeinander aufbauen: > > ein möglichst gutes Abbilden des jeweiligen Produktcharakters, > > die Simulation und Hochrechnung zukünftig zu erwartender Ergebnisse. Im ersten Schritt zur zukunftsorientierten Abbildung variabler Produkte geht es darum, den Produktcharakter auch in der Zukunft möglichst gut abzubilden. Dazu benötigt das Institut einen Produktkatalog, der die einzelnen angebotenen Produkte voneinander abgrenzt. Idealerweise liegt zu jedem Kundenbedürfnis jeweils ein (und möglichst genau) passendes Kundenprodukt vor. Zu jedem dieser Produkte muss die Frage beantwortet werden, wie träge oder reagibel der jeweilige Produktzins an geänderte Marktzinsen angepasst werden muss, um das Kundenbedürfnis zu befriedigen. Mit der historischen Analyse wurde ein Mischungsverhältnis ermittelt, das die Vergangenheit möglichst optimal abbildet. Die entscheidende Überlegung ist nun, ob dies auch für die Zukunft gilt. 20 I NEWS 01/2012

Business t Unternehmenssteuerung t Dazu muss untersucht werden, wie das historisch ermittelte Mischungsverhältnis und gegebenenfalls weitere mögliche Mischungsverhältnisse des Produktes auf unterschiedlich starke Zinsveränderungen reagieren. Eine Betrachtung zu einem einzigen Zeitpunkt ist hierbei nicht ausreichend, um die Qualität eines Mischungsverhältnisses zu beurteilen – es muss stets eine Betrachtung im Zeitverlauf erfolgen. Eine zentrale Anforderung an diesen Zeitverlauf ist, dass ein vollständiger Zinszyklus untersucht wird, da nur dieser alle relevanten Risiken für das Institut beinhaltet. Bei variablen Passivprodukten sind dies insbesondere Phasen stark steigender Zinsen. Steigende Zinsen beinhalten das Risiko, dass sich die Differenz zwischen Kunden- und Marktzins derart ausweitet, dass größere Teile des Anlagevolumens abgezogen werden. Bei fallenden Zinsen ist die Aktivseite entsprechend betroffen. Die Datenquelle, aus der der Zinszyklus für die Analyse stammt, ist hierbei nebensächlich. Herangezogen werden können > > Szenarien, die als kritisch angesehen werden, > > Ergebnisse aus einem Zinsstrukturmodell oder > > die historisch beobachteten Marktzinsentwicklungen. die historisch beobachteten Zinsverläufe ergänzen. Auf Basis dieser Zinsszenarien können unterschiedliche Gleitzins- und Kursentwicklungen für die Zukunft ermittelt werden. Hierüber kann das gefundene Mischungsverhältnis zusätzlich unter Szenarien validiert und – darüber hinaus – gemeinsam mit einer Volumenprognose auch das zukünftig erwartete Gesamtergebnis (inklusive Kurs- / Ausgleichszahlungen) ermittelt werden. Zukunftsorientierte Ermittlung von Mischungsverhältnissen in VARAN Die Funktionalität zur Analyse unterschiedlicher Produktcharakteristika auf Basis zukünftiger oder historisch beobachteter Marktzinsentwicklungen ist in VARAN im Punkt Zukunftsanalyse / Produktzinssimulation umgesetzt. Hier können beliebige Mischungsverhältnisse im Zeitverlauf auf ihre Zinsreagibilität untersucht werden. Diese Auswertung kann außerdem dazu genutzt werden, den Produktkatalog auf Überschneidungsfreiheit hin zu untersuchen (Stichwort: Vermeidung der „Selbstkannibalisierung“ zwischen Produkten). Vereinfachend wird in der Regel auf historische Zinszyklen zurückgegriffen. Nachdem auf Basis dieser Simulationen der Produktcharakter herausgearbeitet und ein Vorschlag für das zukünftige Mischungsverhältnis erarbeitet wurde, stellt sich im zweiten Schritt die Frage nach den zukünftig zu erwartenden Ergebnissen aus dem variablen Produkt. Hierbei ist neben der Entwicklung des Kundenzinses bei möglichst konstanter Marge auch die Frage der möglichen zukünftigen Kursentwicklung der Gleitzinsen von Interesse, da diese einen starken Einfluss auf das Gesamtergebnis hat. Durch Betrachtung dieser beiden Informationen kann abgeschätzt werden, wie sich eine mögliche Änderung des Volumens in einzelnen Produkten auf das Gesamtergebnis der Bank auswirken würde. Somit ist dies die zentrale Auswertungsfunktion innerhalb VARAN, um eine zukunftsorientierte Abbildung variabler Produkte zu ermitteln. Um eine solche Betrachtung durchführen zu können, werden konkrete Annahmen für zukünftige Zinsentwicklungen benötigt, die Abbildung 1: Aktuelle Zukunftsanalyse in VARAN NEWS 01/2012 I 21

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