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01 | 2010 NEWS

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Praxisbericht Ausbau des

Praxisbericht Ausbau des Kreditrisikomanagements bei der ungarischen Bausparkasse Fundamenta Lakáskassza Von Szabolcs Nemes (Projektleiter Fundamenta) und Szilvia Balazs Die Bausparkasse Fundamenta Lakáskassza Zrt. – eines der größten ungarischen Geldinstitute und die größte Bausparkasse Ungarns – arbeitet seit Herbst 2009 mit msgGillardon im Bereich Unternehmenssteuerung und Risikomanagement zusammen. Das Institut will so den kontinuierlichen Aus- bzw. Aufbau des Risikomanagements forcieren. Kernthema des Bebauungsplans für die Erweiterung der bestehenden fachlichen und technischen Architektur ist der Ausbau der Kreditrisikosteuerung. Fundamenta Lakáskassza Zrt. erwartet in den kommenden Monaten eine gesteigerte Nachfrage nach Bausparverträgen. Um diese Steigerungsraten im Neugeschäft gemäß der Risikostrategie abzubilden, ist eine moderne Softwarelösung zur Kreditrisikomessung und Steuerung notwendig. Neue Lösung zur Steuerung des Kreditportfoliorisikos Für die Messung ihres Kreditportfoliorisikos hat sich die Fundamenta Lakáskassza Zrt. für die Softwarelösung GCPM von msgGillardon entschieden. Das Projekt wurde in Rekordzeit umgesetzt: Zwischen dem Kick-off und dem Projektabschluss lagen gerade neun Wochen. In diesem Zeitraum konnten alle Projektschritte erfolgreich umgesetzt werden. Angefangen bei der fachlichen und technischen Datenbelieferung über die Installation, Parametrisierung und Softwareschulung bis hin zu einem intensiven Wissenstransfer über die Funktionsweise von Kreditportfoliomodellen. Bereits nach dem zweiten gemeinsamen Workshop, nur drei Wochen nach Projektstart, konnten erste indikative Risikoaussagen mittels GCPM abgeleitet werden. 42 I NEWS 01/2010

Projektinhalte und -ablauf > Schritt für Schritt zum Erfolg: Beim Kick-off in Budapest wurde das Projekt minutiös geplant und damit der Grundstein für die rasche und erfolgreiche Einführung der neuen Software und Methodik zur Steuerung des Kreditportfoliorisikos gelegt. Zum Start legte die Bausparkasse mit msgGillardon die gemeinsamen Projektziele fest und glich die Datenanforderungen und die Darstellung der benötigten Parameter ab. Nach der Installation der Software auf den Zielsystemen der Bausparkasse fand zudem eine intensive methodische Wissensvermittlung zum Thema Kreditportfoliomodelle statt. Rainer Kaschel, Vorstand (li), und Szabolcs Nemes, Projektleiter bei Fundamenta Alle Ziele in time, budget and quality erreicht Die im Vorfeld des Projekts definierten Ziele wurden in vollem Umfang erreicht. Die Fundamenta Bausparkasse, laut Hewitt-Studie der beste Arbeitgeber Ungarns im Finanzsektor, verfügt mit GCPM über ein Werkzeug mit umfangreichen Analyse- und Simulationsmöglichkeiten. Auf Basis der Ausfallverteilung werden der Credit-Value-at-Risk und weitere Kennzahlen berechnet. Dies ermöglicht sowohl die Quantifizierung von Adressausfallrisiken als auch die Umsetzung einer modernen Kreditrisikosteuerung. Rainer Kaschel, Vorstand der Fundamenta Bausparkasse, lobt die schnelle und professionelle Umsetzung: „Die Bündelung von Fachund IT-Know-how in einem kleinen Team hat sich als sehr effizient erwiesen, in nur neun Wochen wurde das Projekt durchgeführt.“ An die hervorragende Zusammenarbeit mit msgGillardon knüpfen die Ungarn an – weitere gemeinsame Projekte sind bereits in Planung. Szilvia Balazs Management Consulting, msgGillardon AG > +49 (0) 7252 / 9350 - 203 > szilvia.balazs@msg-gillardon.de > Entscheidung für das passende Ausfallmodell: Ein wichtiger Punkt zu Beginn des Projektes war die Parametrisierung der in GCPM implementierten Modelle CreditMetrics und CreditRisk+ im Ausfallmodus. Schnell stand fest: Das Kleindarlehenportfolio einer Bausparkasse mit einer hohen Anzahl von Kreditnehmern kann zwar gut durch das recheneffiziente Modell CreditRisk+ abgebildet werden, die Modellannahmen sind jedoch für ein Transformationsland mit den üblichen hohen Ausfallwahrscheinlichkeiten nicht geeignet. Die Wahl fiel daher auf das Modell CreditMetrics, was die Realitäten der Bausparkasse besser abbildet. CreditRisk wird für Vergleichszwecke und für weitere interne Analysen verwendet. > Reibungslose Datenanlieferung: Die Datenanlieferung über standardisierte Importschnittstellen in GCPM verlief ohne Komplikationen und wurde von msgGillardon effizient umgesetzt. Dank der maßgeschneiderten Anpassung der Standardsoftware auf die spezifischen Anforderungen der Fundamenta konnten bereits in einem zweiten Projektworkshop das Gesamtportfolio der Fundamenta importiert und eine erste Credit-Value-at-Risk-Messung mit einem vorgegebenen Risikohorizont von einem Jahr vorgenommen werden. > Praxisorientierte Softwareschulung: Nur gut geschulte Anwender können die Softwarelösung auch optimal einsetzen und anwenden. Ein wichtiger Projektschritt war daher die ausführliche und praxisorientierte Heranführung der Mitarbeiter an die allgemeine Bedienung und die einzelnen Anwendungsschritte der Softwarelösung von der Parameterpflege (Branchenparameter, Ratings) über die Definition von (Teil-)Portfolien bis hin zur Auswertung. > Erfolgreiche Produktivnahme: Im weiteren Projektverlauf wurde die Erstparametrisierung aktualisiert und weiter verfeinert. Mit den neuen Parametern konnten so unterschiedliche Risikoauswertungen vorgenommen werden. msgGillardon begleitete sowohl die technischen als auch die fachlichen Tests eng. Zum Abschluss des erfolgreichen Projektes wurden in einem finalen Workshop Szenarien für die Geschäftsentwicklung in der Mittelfristplanung gebildet und darauf basierende Risikoauswertungen für die Aufsichtsratssitzung erstellt. Die Ergebnisse der Auswertungen wurden gemeinsam einer intensiven Analyse, Plausibilisierung und Interpretation unterzogen. NEWS 01/2010 I 43

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