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01 | 2010 NEWS

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u Business u Unternehmenssteuerung / Risikomanagement werfungen an den Finanzmärkten in der Finanzmarktkrise hängt eine solche Schätzung aktuell stark vom Zeitraum der betrachteten Historie ab. Es ist deshalb unbedingt erforderlich, die ermittelte historische Volatilität durch Experten interpretieren zu lassen und gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen. Optimierung der Liquiditätsposition Während die Gestalt der Liquiditätsübersicht auf der kurzfristigen Seite durch die Zahlungsfähigkeit dominiert wird, kann der langfristige Bereich strategisch zur Ertragsoptimierung genutzt werden. > Der langfristige Bereich der Liquiditätsablaufbilanz steht strategisch für die Risiko-Ertrags-Optimierung der Liquiditätsfristentransformation zur Verfügung. Hierzu kann die Betrachtung der Liquiditätsrisiken (LVaR) mit der Betrachtung der Liquiditätserträge, die sich aus spezifischen Liquiditätspositionen ergeben, kombiniert werden. Dabei müssen zwei Aspekte berücksichtigt werden. Einerseits die strategische Aufteilung des Gesamtportfolios in Liquiditätsassetklassen und zum anderen die jeweilige Fristigkeitsstruktur in den einzelnen Assetklassen. Die Clusterung des Gesamtportfolios der Bank in verschiedene Liquiditätsassetklassen sollte sich hierbei an der Weitergabe von Liquiditätsspreads in der jeweiligen Assetklasse orientieren. Ein typisches Beispiel für diese Clusterung auf der Refinanzierungsseite ist eine Unterscheidung nach institutioneller Refinanzierung, bei der in der Regel die Liquiditätskosten bezahlt werden müssen, und der Refinanzierung über Kundengeschäfte, wo häufig Liquiditätskosten nicht bezahlt werden. Auf der Anlageseite erfolgt ebenfalls eine Unterscheidung zwischen Kundenkrediten bei denen die Liquiditätskosten vollständig oder teilweise eingepreist werden können, und Positionen des Eigengeschäfts, wo in der Regel keine Liquiditätsspreads vereinnahmt werden können. Bei der Frage der strategischen Positionierung aus Liquiditätsrisikosicht können nun sowohl das aktuelle Portfolio sowie alternative Benchmarkstrukturen in Bezug auf die resultierenden Liquiditätserträge und Liquiditätskosten analysiert werden. Die Ergebnisse der aktuellen Untersuchungen zeigen hier angesichts des aktuell hohen Spreadniveaus, der steilen Spreadkurven sowie der deutlichen Refinanzierungskostenunterschiede zwischen besicherten und unbesicherten Refinanzierungsmärkten deutliche Ergebnisunterschiede. Die detaillierte Analyse der Chancen und Risiken verschiedener Liquiditätsstrukturen erlaubt dem Management anschließend eine zentrale Vorgabe zur Steuerung der Liquiditätsstruktur des Instituts und führt dazu, dass Ertragschancen aus Liquiditätsfristentransformation bewusst eingegangen werden können und die verbundenen Risiken transparent und beherrschbar bleiben. Ausblick Die beschriebenen Neuerungen werden das Liquiditätsrisikomanagement von Banken nachhaltig verändern. Sowohl die aufsichtsrechtlichen Neuerungen als auch die erhöhten Liquiditätskosten führen zu einer Neuausrichtung des Liquiditätsrisikomanagements. Hierbei ist eine frühzeitige Auseinandersetzung mit den neuen Anforderungen empfehlenswert und eine Erweiterung der bisherigen Liquiditätssteuerungssystem um Komponenten wie beispielsweise eine Clusterung von Kundengruppen aus Liquiditätsaspekten notwendig. Darauf aufbauend kann durch eine benchmarkbasierte Risiko-Ertrags-Steuerung eine optimale Ausrichtung der strategischen Liquiditätsposition erreicht werden. Ansprechpartner Roland Wagner Management Consulting, msgGillardon AG > +49 (0) 89 / 943011 - 1531 > roland.wagner@msg-gillardon.de 20 I NEWS 01/2010

Geschäftspotenziale nutzen Wertorientierte Ausrichtung der Marktbearbeitung als Erfolgskonzept im Firmenkundenvertrieb Von Magnus Günther und Thomas Schmidt Das Firmenkundengeschäft ist eine wichtige Ertragsquelle vieler Vertriebsbanken. In den letzten Jahren ist allerdings das aus dem Privatkundengeschäft bekannte aggressive Wettbewerbsumfeld als Herausforderung auch im Firmenkundengeschäft der Banken und Sparkassen angekommen. Vertriebsstarke Nischenanbieter treten in den aggressiven Verdrängungswettbewerb um die Kunden ein. Regulatorische Anforderungen, wie Basel II und MaRisk, wirken sich spürbar auf die Effizienz und Rentabilität im Kreditgeschäft aus. Vor dem Hintergrund des dabei zunehmend wichtiger werdenden Ratings, gerät der Firmenkundenbetreuer verstärkt in das Spannungsfeld aus Relationship Management und kritischer Finanzanalyse. Die vertrieblichen Herausforderungen liegen darin, die Aktivitäten konsequent auf die „richtigen“ Kunden zu lenken, diese nachhaltig an das Institut zu binden und strukturiert in höhere Profitabilitätsstufen zu überführen. Der Prozess ist genau dann Erfolg versprechend, wenn die Einbettung in einem konsequent wertorientierten Steuerungs- und Marktbearbeitungskonzept sichergestellt ist. NEWS 01/2010 I 21

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